Včera bylo vygenerováno několik signálů ke vstupu na trh. Pohledem na graf 5M zjistíme, k čemu vlastně došlo. V předchozí prognóze jsem věnoval pozornost hladině 149,71 a plánoval jsem rozhodnout se o vstupu na trh z tohoto místa. Pokles a falešný průraz úrovně 149,71 přinesly vynikající buy signál, který vedl k růstu páru o 40 pipů. Odpolední prodej při falešném průrazu úrovně 150,10 vedl k poklesu páru na úroveň 149,71. Snaha býků ubránit tuto úroveň nepřinesla očekávaný výsledek, ale long pozice po falešném průrazu v oblasti 149,27 se velmi hodily a umožnily býkům získat z trhu dalších asi 80 pipů.
Co je potřeba k otevření long pozic na páru USD/JPY
Včerejší silné údaje, konkrétně americký index cen PCE, byly hlavním důvodem k nákupu amerického dolaru, který tlačil jen dolů. Dnes už byly zveřejněny údaje o míře nezaměstnanosti a japonský výrobní PMI. Plně odpovídaly konsensu a nepomohly jenu získat zpět ani jednu pozici. Je zřejmé, že dolar směřuje k aktualizaci ročních maxim, kde se nevyhnutelně setká s aktivními kroky prodejců. V případě poklesu instrumentu v první polovině dne budu jednat v okolí nejbližšího supportu 150,32, který se dnes vytvořil. Naděje na tuto úroveň jsou ale mizivé. Jen zformování falešného průrazu v daném místě vytvoří vhodné podmínky pro otevření long pozic v očekávání nového růstu k hladině 150,82. Průraz a reverzní test této oblasti shora dolů naznačí další dobrou možnost nákupu amerického dolaru. Pár USD/JPY by v důsledku toho mohl vystoupat k oblasti 151,21. Nejvyšším cílem bude oblast 151,55, kde plánuji vybrat zisky. Při realističtějším scénáři poklesu pár USD/JPY a nedostatečné aktivitě na hladině 150,32 se americký dolar znovu dostane pod prodejní tlak. Výsledkem bude mírné postrčení ceny dolů k úrovni 149,98. Ale jen falešný průraz zde bude naznačovat otevření long pozic. Při poklesu z minima 149,65 plánuji okamžitý nákup páru USD/JPY a pamatuji při tom na intradenní korekci o 30–35 pipů.
Co je potřeba k otevření short pozic na páru USD/JPY
V případě, že pár USD/JPY prodlouží včerejší vzestupný trend, dají o sobě medvědi vědět nejspíš až kolem ročního maxima 150,82, na což se hodlám spolehnout. Falešný průraz této hladiny bude situací vhodnou k otevření short pozic s cílem poklesu ke střednědobému supportu 150,32; těsně pod ním se nacházejí klouzavé průměry favorizující kupce. Průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zasadí pozicím býků vážnější ránu, aktivuje stop-lossy kupců a otevře cestu k úrovni 149,98, což rozhodně ovlivní růstový potenciál páru a zvýší šance na pokles amerického dolaru. Nejnižším cílem bude hladina 149,65, kde plánuji vybrat zisky. V případě růstového scénáře páru USD/JPY a nedostatečné prodejní aktivity na úrovni 150,82 přejde trh zcela pod kontrolu kupců. V tom případě bude nejlepší odložit short pozice až do testu další rezistence 151,21. Pokud tam nedojde k poklesu, budu pár USD/JPY prodávat okamžitě při odrazu od hladině 151,55 a spoléhat na intradenní sestupnou korekci páru o 30–35 pipů.
COT report z 20. února ukázal nárůst short pozic a pokles long pozic. Mnoho obchodníků je zmateno, protože 150 jenů za dolar je příliš drahá záležitost a je zřejmé, že Bank of Japan zde začíná intervenovat, ale zatím neexistují naprosto žádné důvody k prodeji. Dál se tedy obchoduje v rámci bočního kanálu, což dokazuje dynamika pozic na trhu s futures. Poslední COT report ukazuje, že nekomerční long pozice se snížily o 4 692 na počet 53 862, zatímco nekomerční short pozice prudce vzrostly o 4 550 na počet 174 640. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zvětšil o 2 115 pozic.
Signály indikátorů
Klouzavé průměry
Instrument se obchoduje mírně nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem. To ukazuje na pravděpodobný růst USD.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou analytikem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu
Bollingerova pásma
V případě, že pár USD/JPY klesne, bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 149,60.
Charakteristika indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
