4-часовой таймфрейм
Амплитуда последних 5 дней (high-low): 64п – 75п – 56п – 41п – 39п.
Средняя волатильность за последние 5 дней: 55п (средняя).
Третий торговый день недели для пары EUR/USD проходит все в таких же неспешных торгах, как и первые два. Волатильность по паре остается средней (если брать в расчет последние 5 дней), однако если обратить внимание на волатильность понедельника и вторника, то становится ясно, что она снижается и в эти дни является низкой – около 40 пунктов. Скорее всего, такое же значение волатильности ждет нас и по итогам сегодняшнего дня.
Фундаментальный фон остается пустым для пары евро/доллар. Ни одного важного макроэкономического отчета, ни одного выступления высокопоставленного чиновника, ни одного сообщения экономического характера. Трейдерам попросту не на что реагировать 23 октября. Им остается только ждать поступления этих самых новостей и отчетов, то есть ждать завтрашнего дня. Помимо заседания ЕЦБ, о котором мы говорили уже несколько раз как и о возможных вариантах развития событий на этом заседании, в течение дня выйдет достаточно большое количество индексов деловой активности в различных отраслях Германии, Евросоюза и Штатов. Мы перечислили наиболее значимые индексы, помимо них выйдут также цифры по Франции, Италии и другим европейским странам. Наибольший интерес у трейдеров вызывают индексы деловой активности в промышленном секторе Еврозоны и Германии как страны-локомотива всей экономики ЕС. Напомним, что текущие значения индексов 41,7 (Германия) и 45,7 (Евросоюз). Это очень низкие значения, свидетельствующие о спаде в отрасли производства. Самое страшное для Евросоюза, что в «красную зону» грозятся опуститься и индексы деловой активности в сфере услуг и Германии, и Евросоюза. Пока эти индексы балансируют на грани отметки 50,0, выше которой сохраняется минимальный рост в отрасли. Однако тенденция ухудшения видна невооруженным глазом. Также следует отметить, что это не окончательные значения за октябрь, а лишь предварительные. Но в случае серьезных отклонений реальных значений от прогнозов может последовать довольно ощутимая реакция трейдеров. Также следует остановится подробно на прогнозах. По всем 6 индексам деловой активности (3 по Германии и 3 по Евросоюзу) ожидается прирост по сравнению с предыдущим месяцем. Однако мы считаем, что кардинально ситуация на изменится. Учитывая текущие значения деловой активности в промышленности, вряд ли стоит ожидать, что спад в отрасли неожиданно сменится ростом.
Еще больший интерес вызывает макроэкономическая статистика из-за океана 24 октября. Такие же самые индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а также составной индекс будут опубликованы и в Штатах. Следует отметить, что в Америке индексы деловой активности публикуются в двух вариациях, Markit и ISM. Индексы ISM считаются более важными, но завтра будут доступны значения только индексов Markit. Согласно прогнозам экспертов, все индексы по Штатам окажутся выше значений за сентябрь. Все три индекса хоть так же, как и европейские, и находятся в нисходящем русле, но все же остаются выше, чем отметка 50,0. Таким образом, исходя из оценки деловой активности США и ЕС, можно сделать вывод, который мы делали уже не один раз: экономическая ситуация в Америке остается более стабильной, чем в Евросоюзе. Таким образом, и на завтра можно сделать предположение, что индексы деловой активности поддержат именно американскую валюту.
Зато доллар США завтра может пострадать от целой серии макроэкономической статистики, касающейся заказов на товары длительного использования в США. Основной показатель за сентябрь прогнозируется со снижением на 0,8%. Без учета транспорта – ожидается снижение на 0,2%. Без учета оборонных заказов возможен прирост на 1,9%. А без учета оборонных и авиационных возможно снижение на 0,2%. Именно последний показатель считается наиболее значимым, а по 3 из 4 показателей ожидается снижение. Но поддержка американской валюты участниками рынка Форекс будет зависеть от того, превысят ли реальные значения целых 7 макроэкономических отчетов по США прогнозы.
Ну а про заседание ЕЦБ все, что можно было, уже сказано. Монетарная политика вряд ли изменится, все внимание трейдеров будет обращено к последнему выступлению Марио Драги. Именно оно и будет иметь значение для трейдеров. Как видим, завтрашний день переполнен макроэкономической статистикой, поэтому возможен и даже весьма вероятен рост волатильности, а также возможны резкие развороты цены в течение торгового дня. Трейдеры будут стараться отработать каждую новость и отчет, что может вызвать открытие большого количества перекрестных сделок. Завтра мы увидим в прямом смысле слова противостояние быков и медведей.
С технической точки зрения, кстати, более предпочтительно возобновление восходящего тренда, несмотря на то что пара закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Тут следует отметить, что это линия Киджун-сен в большей мере повысилась, нежели цена опустилась. Таким образом, не исключено, что движение вверх возобновится, но завтра, конечно же, на первом месте будет стоять фундаментальная составляющая. Оба дополнительных уровня поддержки и сопротивления (1,1181 и 1,1072), которые построены, исходя из значения средней волатильности за 5 дней, сегодня вряд ли будут достигнуты. По итогам сегодняшнего дня средняя волатильность, скорее всего, упадет еще больше, таким образом, на завтра эти уровни будут находится еще ближе к цене открытия. Но как раз завтра и возможен рост волатильности, поэтому бОльшее внимание следует обращать на классические уровни поддержки и сопротивления.
24-часовой таймфрейм
Что касается более старшего таймфрейма (дневного), то здесь мы видим закрепление над облаком Ишимоку и возврат к линии Сенкоу Спан Б (ценовое значение – 1,1106). От этой линии может произойти отскок, который сделает возможным возобновление восходящего тренда. Быки будут ждать этого отскока сегодня, и главное! – завтра. В случае преодоления верхней границы облака Ишимоку, движение вниз может продолжиться к критической линии для 24-часового таймфрейма (1,1029 – ценовое значение).
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает корректироваться. Однако преодоление критической линии на 4-часовом таймфрейме неубедительное, а на 24-часовом – может состояться отскок от линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, закрепление выше линии Киджун-сен с разворотом наверх индикатора MACD просигнализирует о возобновлении восходящего движения с целями 1,1181 и 1,1230, которые и рекомендуется отторговывать в этом случае. К продажам пары евро/доллар пока не рекомендуется возвращаться, так как имеется сильная поддержка в виде линии Сенкоу Спан Б на дневном таймфрейме.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Уровни поддержки/сопротивления классические:
Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.
Пивот уровень:
Желтая сплошная линия.
Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:
Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
