Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день сумела удивить всех своим амплитудным колебанием в 70 пунктов, где котировка практически достигла контрольной точки.
С точки зрения технического анализа мы видим постепенный восстановительный процесс, который зародился после того, как котировка ощутила сопротивление в районе зеркального уровня 1,1180. На текущий день мы имеем 29% восстановления относительно всей величины продолговатой коррекции [1-21 октября], что еще довольна мало, и характерная перекупленность все же еще присутствует на рынке. Эмоциональная составляющая участников рынка плавно выравнивается, где симптомы нерешительности в плане рассмотрения коротких позиций уходят на второй план. В свою очередь, динамика волатильности в течение нескольких дней [21-24 октября] переживала процесс замедления, что пошло только на пользу в плане оздоровления эмоциональной составляющей рынка.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что с самого утра пара евро/доллар проявляла повышенную амплитуду колебания, но основной виток волатильности пришелся на период 15:00-18:00 [время по торговому терминалу], где и произошло локальное сближение с последующей контрольной точкой 1,1080 [1,1092]. Причины и следствие колебаний разберем немного позднее.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты катались на импульсах как по маслу. Так вот, первые сделки были еще утром в момент старта европейской сессии, где мы видели локальный выплеск евро. После чего в момент мониторинга новостной ленты был выявлен стоящий внимания фон, где и были заложены короткие позиции.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим попытку восстановления исходного интереса, где все внимательно анализируют отметку 1,1080, так как в случае ее пробоя восстановление будет рассматриваться уже не как попытка, а как факт. С точки зрения глобальных циклов котировка еще находится в основном нисходящем тренде, а имеющая продолговатая коррекция относительно тенденции имеет величину всего 17,50%. Тем самым еще очень рано прощаться с нисходящим трендом.
Новостной фон минувшего дня был крайне насыщен статистическими данными по Европе и Соединенным Штатам.
Так вот, PMI Европы в производственном секторе остался на том же уровне 45,7, при прогнозе роста до 46,1. Композитный индекс деловой активности от Markit вышел с незначительным ростом 50,1--->50,02.
В Соединенных Штатах опубликовали данные по заявкам на пособия по безработице, где первичные сократились на 6 тыс., а повторные 1 тыс. Предварительные данные PMI были неизменны, а вот заказы на товары длительного пользования обвалились, демонстрируя спад на 1,1%.
Реакция пары EURUSD на новостной фон была только в первой половине дня, вторая же половина дня реагировала на информационный фон.
В плане информационного потока мы имели последнее заседание ЕЦБ под эгидой Марио Драги, где, в принципе, не ждали чего-то кардинального. Процентные ставки остались на том же уровне, 0,00%; -0,50% по депозитам, а вот в словах уходящего Драги проскользнули интересные для всех слова. Так, экс-главы ЕЦБ заявил, что процентные ставки так и останутся на крайне низких уровнях с возможным понижением, до тех пор пока инфляция не поднимется до уровня двух процентов.
Реакция единой валюты на заседание и последующую пресс-конференцию практически отсутствовала, возможно, по той причине, что от него и не ждали ничего. Теперь все кардинальные действия ждем от новой главы ЕЦБ Кристин Лагард.
Так что же оказало эффект снижения единой валюты в минувших сутках? – очередная шумиха касательно Brexit-a
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что намерен провести достроечные выборы в парламент 12 декабря, если Евросоюз согласует отсрочку Брекзита до 31 января 2020 г. В случае если отсрочка будет нести более короткий промежуток до 15 или 30 ноября, Джонсон еще раз постарается провести через парламент проект сделки. В свою очередь, оппозиция Британии в лице Лейбористской партии обеспокоена тем, что в случае досрочных выборов у правительства могут появиться дополнительные голоса для реализации плана выхода без сделки.
Как вы понимаете, фон Брекзита моментально отразился на курсе английской валюты в плане нисходящего скачка в 127 пунктов, за ним рванула единая валюта, имея спуск в 59 пунктов.
Сегодня в плане экономического календаря мы ничего интересного в плане статистических данных не имеем. В плане информационного фона ждем конкретики касательно отсрочки Brexit-a.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря крайне активна, имея в себе не только статистические данные, но и заседание Федеральной Резервной Системы. По оценке многих экспертов, вероятность снижения ставки рефинансирование на текущем заседании имеется. В то же время на следующей неделе подходит к концу выделенный срок по Брекзиту [31 октября], что поддаст жару в плане информационного потока и комментариев касательно бракоразводного процесса.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 29 октября
США 16:00 мск. – Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (авг)
Среда, 30 октября
США 15:15 мск. – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт)
США 15:30 мск. – Годовые данные по ВВП (Q3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ): Пред. 2,0% --- > Прогноз 1,6%
США 21:00 мск. – Заседание ФРС, с последующим оглашением процентной ставки
США 22:30 мск. – Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС
Четверг, 31 октября
ЕС 13:00 мск. – Валовой внутренний продукт (г/г) (Q3ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ): Пред. 1,2%
ЕС 13:00 мск. – Индекс потребительских цен (г/г) (окт ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ): Пред. 0,8 %--- > Прогноз 0,7%
США 15:30 мск. – Число повторных/первичных заявок на пособия по безработице
Пятница, 1 ноября
США 15:30 мск. – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт): Пред. 136К --- > Прогноз 105К
США 15:30 мск. – Уровень безработицы (окт): Пред. 3,5% --- > Прогноз 3,6%
США 15:30 мск. – Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (окт): Пред. 2,9% --- > Прогноз 3,0%
США 17:00 мск. – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт)
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим давольно вялое колебание, где была попытка отката, но закончилась она не совсем успешно. Так вот, утреннее накопление в плане консолидации 1,1100/1,1110 было локально прибито вверх, как мы видим на низких объемах. После чего произошел обратный процесс, словно кто-то произвел фиксацию ранее коротких позиций, а потом вновь в них перезашел уже по более оптимальной цене. В свою очередь, точка опоры сохраняется на том же уровне в районе диапазона 1,1080/1,1092.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что всплески на консолидации пришли на период 08:00-15:00 [время по торговому терминалу], как факт имея перевернутое V-образное колебание.
В свою очередь, спекулянты, имеющие открытые короткие позиции на фоне информационного потока, еще вчера перешли в частичную и полную фиксацию сделок, с возможным перезаходом уже в момент прохода уровня 1,1080.
Вероятно предполагать, что в случае пробоя уровня 1,1080 мы можем увидеть полноценное восстановление исходного интереса с движением в сторону 1,1000, но в данном развитии есть и альтернативный сценарий. Так вот, в случае если уровень 1,1080 не падет и неоднозначный настрой участников рынка сохранится, то не исключаю зависание котировки в довольна широком боковом движении 1,1080-1,1180.
В свою очередь, проверенная временем методика анализа новостной ленты остается неизменна, выявляя информацию касательно Брекзита как можно раньше.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1130.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1080, не прокол тенью.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочной и внутредневной перспективе заняли нисходящую позицию на этапе попытки восстановления. Среднесрочная перспектива неизменно фокусируется на инерционный ход прошлого.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(25 октября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 24 пункта, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предполагать, что если продавцам все же удастся продавить отметку 1,1080 и вновь появится характерный фон Брекзита, волатильнсть может в разы ускориться. В противном случае мы будем ограничены имеющимися рамками.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** ФОМО - Синдром упущенной выгоды
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
