С точки зрения технического анализа мы видим сразу две потрясающих картины: подтверждение ранее поставленной теории и ускорение волатильности, а теперь по порядку. В предыдущих обсуждениях мы заметили примечательное замедление, между психологическим уровнем 1,3000 и серединой общего флета 1,2885 [флетовое формирование 1,2770/1,3000], где, сугубо говоря, получился флет в флете, именуемый впоследствии как накопление. Так вот, это накопление хоть и не сумело долгое время продержаться на рынке, но подтвердило теорию возможного ускорения, что впоследствии и произошло на рынке. Теперь переходим к волатильности, а здесь все еще более интереснее, так вот, 20 торговых дней подряд мы имели волатильность ниже среднесуточной, что настораживало абсолютно всех.
[Динамика суточных свеч от High до Low: 58-->65-->97-->62-->75-->45-->67-->58 --> 53 --> 83 --> 53 --> 118 --> 58 --> 40 --> 63 --> 51 --> 81 --> 59 --> 43 --> 76 пунктов]
Имелись предположения, что динамика напрямую связана с неразберихой в плане информационного фона, в частности Бракзита и предвыборной гонкой в парламент Великобритании. Фактически так и есть, данный фон играет ведущую роль в застое [1,2770/1,3000], но ускорение и превышение волатильность не ждали до сближения с выборами. Так что мы имеем, 104 пункта, в нисходящем ходе, что не привело к пробою основного флета, но границы условного накопления 1,2885/1,3000 пали, что, возможно, и привело к локальному ускорению.
Чего стоит ждать и как на это реагировать?
Начнем мы с того, что факт ускорения является хорошим знаком на рынке, и, возможно, в будущем это может сыграть только на руку трейдерам. То есть волатильность может пробудить трейдеров, которые более оживленно направят свои силы на пробой контрольных уровней. Стоит ли сейчас кричать о пробое границ флета, в частности нижней рамки 1,2770, не думаю, так как на истории мы уже неоднократно имели подтверждение прочности, и здесь необходим именно залив торговых объемов, в купе с информационным толчком.
Разбирая ежечасно пятничный день, мы видим, что импульсный ход пришелся на период 11:00 - 17:00 часов [время по торговому терминалу]. После чего произошел застой с малой амплитудой.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, многие трейдеры заняли выжидающую позицию относительно координат 1,2885/1,3000, что было не зря. Пробой нижней рамки 1,2885 дал возможность открыть наиболее привлекательные короткие позиции, которые в эти же сутки принесли прибыль трейдерам.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим устойчивое колебание в пределах границ флета, где по левую сторону мы имеем практически вертикальный инерционный ход. В плане глобального рассмотрения тренд является нисходящим.
Новостной фон пятницы имел в себе предварительный данные PMI Великобритании, которые продолжили снижение 49,6-->48,3, как и индекс деловой активности в секторе услуг 50,0-->48,6. После чего вышли аналогичные данные, но уже по Соединенным Штатам, где в отличие от Британии мы увидели положительный рост. Так вот, индекс деловой активности подрос с 50,6 до 51,6, а индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 51,3 до 52,2.
Реакция рынка на статданные, возможно, и была, но на общем фоне снижения фунта стерлинга.
В плане информационного фона все по старинке, активное обсуждение выборов в парламент Британии и процесс Brexit. Так вот, премьер-министр Борис Джонсон твердо намерен выйти из состава Евросоюза, как можно скорее, и это является его одним из главных лозунгов на предвыборной гонке. Сейчас же он замахнулся на 25 декабря, где он планирует вынести на голосование в парламент сделку, конечно, если он победит на выборах 12 декабря. В свою очередь, главный оппонент в лице лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что в случае его победы он займет нейтральную позицию в случае проведения нового референдума по Брекзиту. Джонсон же продолжил свою агитационную программу, пообещал увеличить расходы на медицину и не повышать НДС, естественно, в случае своей победы.
Как мы видим из всего вышесказанного, чем ближе к выборам, тем больше обещаний, будем наблюдать и дальше шоу, возможно, это все сыграет только на руку волатильности.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам. Тем самым вся надежда на информационный фон, а он, возможно, нас порадует сегодня
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что после нисходящего ралли пятницы мы нашли переменную опору в районе 1,2823, где движение замедлилось и произошел процесс отыгровки, примерно 57%. Фактически в итоге произошло возвращение цены обратно к зеркальному уровню 1,2885, и теперь главной задачей стоит то, чтобы котировке не далось уйти дальше, и зеркальный уровень смог сыграть роль сопротивления в данном развитие. В этом случае нисходящий ход еще может возобновиться, который приведет нас к нижней рамке.
Детализируя поминутно имеющее движение, мы видим, что процесс отыгровки наступил сразу, как открылась торговая сессия новой недели. Последующий ход был своего рода инерционный, но с не настолько высокой амплитудой, как эта было в пятницу.
В свою очередь, трейдеры еще в пятницу зафиксировали часть полученной прибыли от коротких позиций, хоть надежда снижения была более существенной. Сейчас внимательно анализируется поведение котировки в пределах 1,2885, так как в этом случае сюжетов довольно много, эта вам доливка в сторону основной операции и закрытие основной сделки с переоткрытием новой.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что вероятность очередного снижения имеется, поэтому не весь торговый объем был зафиксирован трейдерами. В этом случае зеркальный уровень 1,2885 сыграет роль сопротивления и направит нас в сторону 1,2823—1,2770. В то же время альтернативные позиции рассматриваются в том случае, если котировке все же удастся зафиксироваться выше чем 1,2885.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2885.
- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами с половинчатым объемом, где в случае отработки уровня 1,2885 будут происходить доливки в имеющуюся сделку.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов схожи ближе с нейтральному интересу, чем к нисходящему. Причина столь резкого расхождения кроете в очередном возвращении котировки к зеркальному уровню 1,2885.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(25 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 49 пункт, что является относительно средним показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что в случае если информационный фон не сумеет удивить рынок шумом предвыборной гонки, то волатильность так и останется в рамках среднего показателя.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.
Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
