С точки зрения комплексного анализа мы видим характерное ускорение, направленное в нисходящем плане. Если углубиться в детали, то на часовом графике еще до всплеска активности наблюдался примечательный застой примерно 40 часов, где были локальные скачки, но отсутствовало движение. Основной драйв пришелся на пятницу, где котировка буквально рванула, проявляя инерцию и достигая отметок начала недели. Фактически рыночный интерес вновь сменился, а вот здесь становится интересно, так как теория Zigzag-образной модели продолжает свое развитие. Ранее было предположение, что такт 14– 17 января является финишным, а сжатие котировки достигло своего предела, но не тут-то было, такт был не завершен. Повторно проведя анализ, выявили, что такт импульса в структуре модели составляет более 60% относительно такта коррекции, а текущее колебание импульса как раз составило 66%, что является финишем в данной фазе.
Детали Zigzag-образной модели:
Первая фаза коррекции – 609 пунктов, 13.12.19 (High) -23.12.19
Первая такт импульса – 378 пунктов, 23.12.19-31.12.19 [62% относительно фазы]
Вторая фаза коррекции – 329 пунктов, 31.12.19 (High) -14.01.20
Второй такт импульса – 218 пунктов, 14.01.20-24.01.20 [66% относительно фазы]
Получается, что фаза коррекции [#3] еще в процессе формирования, и предположительная точка опоры, ссылаясь на статистические данные, находится в районе психологического уровня 1,3000, это значит, что сжатие рынка еще в процесс.
В плане волатильности мы видим ускорение примерно на 112% относительно четверга и на 22% относительно среднесуточного показателя.
Разбирая поминутно пятничный день, мы видим, что ускорение пришло на период 11:30 - 17:30 [время по торговому терминалу], где фактически после 11:30 была заданная инерция.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты частично зашли в короткие позиции еще в четверг от значения 1,3115, а уже в пятницу на момент инерции произошли доливки в позиции.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что теория сжатия, выведенная из Zigzag-образной модели, находится еще в фазе формирования. Напомню, что данная модель образована на условном пике среднесрочного восходящего хода.
Новостной фон пятницы дня имел в себе предварительные данные, PMI Британии, как и ожидали, произошел рост. Так вот, в производственном секторе рост с 47,5 до 49,8, а в секторе услуг с 50 до 52,9, то есть показатели вышли лучше прогнозов.
Реакция рынка на отнюдь не плохие статистические данные была в плане мимолетного укрепления фунта стерлинга, где практически сразу фунт обвалился. В чем причина столь резкого изменения настроя, ответ на этот вопрос кроется в шуме СМИ, которые в тот же час опубликовали новость касательно ставки Банка Англии. Так вот, всеми известный источник Bloomberg предполагает, что на ближайшем заседании регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов, хотя днями ранее речь о снижении не шла. Шум сыграл свою роль, фунт проявил нисходящее пикирование.
В плане общего информационного фона мы имеем обсуждение скорейшего выхода Британии из Евросоюза. Так вот, премьер-министр Борис Джонсон не теряет время попросту, а учится на примерах ведение мировой игры у своего друга Дональда Трампа. Кажется, только на днях Джонсон был готов пойти на все перед Брюсселем, чтобы его сделку поддержали, а уже сейчас он рассматривает 10% пошлин на немецкие автомобили и 13% пошлины на некоторые сорта французских сыров как своего рода рычаг в будущих переговорах с ЕС. Кроме того, согласно плану Джонсона, Евросоюз не будет приоритетом Соединенного Королевства в рамках торговых переговоров: в первую очередь, Лондон нацелен на заключение договоров с США, Японией, Австралией и Новой Зеландией.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по одобренным ипотечным кредитам в Британии, где ждут сокращения с 43,7 тыс. до 42,5 тыс. Во второй половине дня выйдут данные по продажам новых домов Соединенным Штатам, где ждут сокращения с 725 тыс. до 719 тыс.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим характерный откат на основе локальной перепроданности, где котировка локально отскочила в сторону отметки 1,3085, которая отражает переменную точку малого взаимодействия. Фактически своего рода нисходящий интерес по-прежнему сохраняется на рынке, где перегруппировка торговых сил с локальной фиксацией сделок буквально нужна была для здорового такта рынка.
В плане эмоционального настроя рынка мы видим высокий коэффициент спекулятивных позиций, что может говорить о сохраняющемся ускорение.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что со стартом европейской торговой сессии произошел откат, вернувший нас в пределы застоя конца дня пятницы.
В свою очередь, спекулянты, имея солидную прибыль с коротких позиций, перешли к частичной и полной фиксации сделок, в то же время оставляя перспективу для дальнейшего снижения. Перезайти в торговые сделки всегда есть возможность, чем рисковать, удерживая внушительный объем в рынке.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что локальный откат/застой был необходим. Наиболее интересным моментом является то, сможет ли котировка сблизь с психологическим уровнем 1,3000, завершая последующий такт Zigzag-образной модели. То есть в случае совпадения ожидания мы получим очередное сжатие котировки, что может привести к более значительному ускорению с пробоем заданной модели.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3090
- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,3035, с перспективой 1,3000. Дальнейший шаг будет рассматриваться уже после сближения. В зависимости от поведения котировки.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим своего рода нейтральный интерес, который ходит на грани изменения. Возможно предположить, что при возвращении к точке опоры мы быстро изменим настрой на нисходящий.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(27 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 34 пункта, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предположить, что ускорение еще может произойти, но, возможно, в рамках среднесуточного значения.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
