С точки зрения комплексного анализа мы видим сохраняющий нисходящий интерес, в ходе которого переменные границы пали, а теперь о деталях. Зеркальный уровень 1,0850 долгое время играл роль неотъемлемого координата взаимодействия торговых сил, в ходе которого котировка стабильно замедляя движение, а также ускорялась после его пробоя. Данный случай не стал исключением, уровень 1,0850 был пробит ценой, в ходе чего котировка локально ускорилась, но об этом мы поговорим чуть позднее.
Теория сжатия амплитуды в очередной раз сформировала виток колебания, в ходе которого удалось отработать примерно половину предыдущего такта, а после чего произошел очередной разворот. В имеющемся разбитии мы уже не фиксируем красочных тактов по причине завершении всей модели сжатия, то есть котировка находится на условном пике, что со временем приведет к повышенной активности.
В предыдущих обзорах уже неоднократно упоминались переломные координаты, где для нисходящего развития необходимо преодолеть значение 1,0775, а для восходящего уровень 1,1000. Стоит учесть, что эти координаты олицетворяют ускорение, в ходе которого будет нарушен такт сжатия. В свою очередь, переломными уровнями модели служат координаты 1,0636 [DOWN] и 1,1147 [UP].
Рассматривая детально минувший торговый день, можно увидеть локальный всплеск активности в период страта европейской сессии, но при этом котировка продолжила концентрацию на районе зеркального уровня 1,0850, на чем и завершился день.
В плане волатильности фиксируется обыденная активность до всплеска внешнего фона, где котировка проявила всем знакомую динамику в 55 пунктов, что год назад считалось нормой. Сейчас же это квалифицируется как замедление, а динамика снижена на 40% относительно текущего среднесуточного показателя.
Не стоит забывать, что процесс нормализации волатильности уже идет, в скором вмени динамика вернется к прежним значениям 55–70 пунктов.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 93 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали возврат котировки в район уровня 1,0850, что было исполнено рынком. Пробой уровня ждал нас впереди.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видно, что модель на сжатие формируется в сторону основного тренда, то есть в нисходящем плане.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по торговому балансу еврозоны, где зафиксировали профицит 23,0 млрд евро против прогноза 17,5 млрд евро, что сыграла в пользу локального укрепления единой валюты.
В плане общего информационного фона наиболее громким событием стала новость по отрицательной стоимости на североамериканскую нефть марки WTI, СМИ крутила этой новостью как могла, и какие только страшные заголовки мы не встречали. Начнем с того, что речь шла о фьючерсных контрактах на май, которые локально в последний день исполнения обязательство ушли в отрицательную зону. Событие редкое, на истории не могу припомнить похожего сценария, но нефть не обвалилась в ноль, котировки по-прежнему торгуются в положительной зоне, а марка Brent и вовсе особо не потеряла. Паника сделала свое дело, участники рынка локально осадили американский доллар, вот мы и увидели его рост в период тихоокеанской и азиатской сессии. Напомню, что у доллара имеется отрицательная корреляция с нефтью, то есть если черное золото падает, зеленая бумажка растет в цене.
Сегодня в плане экономического календаря имеются данные по продажи на вторичном рынке жилья в США за март, где ждут снижения на -8,1%.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим пробой зеркального уровня 1,0850, как раз в ходе локальной паники на нефтяном рынке в период тихоокеанской и азиатской сессии. Котировке удалось всего за одни час в ходе инерции спуститься на 30 пунктов, тем самым сблизив нас с минимумом 17 апреля. Фактически, это неплохой сигнал возможного сохранения нисходящего настроя которому все же удастся достигнуть основного уровня 1,0775.
В плане эмоциональной составляющей рынка фиксируется спекулятивная активность, но волатильность все еще ниже среднесуточной нормы.
Можно предположить временную болтанку в пределах значений 1,0815/1,0850, но как только цене удастся пройти отметку 1,0810, инерционный ход может с легкостью вернуть нас в пределы уровня 1,0775.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0810, с перспективой хода к 1,0775. Дальнейший спуск будет исходить из поведения цены в пределах уровню 1,0775.
- Позиции на покупку рассматриваем в виде альтернативной сделки, в случае фиксации цены выше чем 1,0860, с локальной перспективой к 1,0880.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах работают на понижение, что подтверждает общий фон рынка. Минутные интервалы находятся на стадии переменой болтанки.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(21 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов, что на 46% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае сохранения нисходящего настоя имеющая активность может удвоиться.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
