1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Чтобы стабильно зарабатывать на криптовалютах, нужно торговать только по проверенным торговым системам. Как проверить торговую систему? Проверить можно, сделав качественный тест на истории. Что такое качественный тест и как его сделать:
- Время тестирования – последний год. Для того чтобы результаты теста были объективными, нужен достаточно длительный период тестирования. Одного или двух месяцев недостаточно. Если вы сделаете тест биткоина в период сильного восходящего тренда, то он, скорее всего, будет положительный. Где не покупай, все равно будет плюс. Но когда начнется флет, вся картина сильно поменяется. Поэтому нужно тестировать не менее 1 года истории, в тесте должно быть не менее 100 сделок, тогда тест можно назвать хорошим. Нужен такой длительный период, чтобы захватить разные фазы рынка – флет тренд, времена года, периоды праздников. И желательно делать тест последнего года, так как более поздние периоды могут быть не настолько полезными из-за изменчивости рынка.
- Реальный тест. Нужно тестировать так, как бы это было при реальной торговле. «Не видеть будущего», то есть не видеть график впереди перед открытием сделки. Так как психика способна нас обманывать, если будет видно, что сделка убыточна, трейдер может эту сделку просто не включать в тест. И результаты тестирования, таким образом, исказятся.
- Excel таблица. Хорошо сделанный тест имеет смысл, только если его результаты хорошо зафиксированы. Никуда не спешите, делая тест. Качественный тест экономит ваши деньги. Поэтому в таблицу внесите все необходимые для анализа данные по сделке: цена входа в рынок, цена выхода из рынка, объём сделки, результат в долларах, результат в пунктах.
- Анализ теста. Это самый важный этап, так как он покажет эффективность и перспективы вашей торговой системы. Проанализируйте, как изменялся ваш депозит, постройте кривую капитала. Рассчитайте основные статистические показатели торговой системы: профит фактор, коэффициент Шарпа, фактор восстановления и т.д. Учитывайте, что тест – это идеальные условия, результаты во время торговли могут быть в два раза хуже, то есть система должна иметь запас прочности.
- Проверка теста. И последний важный шаг – проверить ваш тест через некоторое время. Через один или два месяца, когда первый тест немного забудется, проведите повторное тестирование того же участка истории. После этого сравнить оба теста. Если отличий немного, тогда тестирование можно считать оконченным. А если тесты сильно отличаются, то нужно разобраться почему. Может быть, торговая система слишком сложная и правила неоднозначные. Тогда такую торговую систему нужно дорабатывать.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Во время праздников биткоин отказался двигаться вверх (изображение в начале статьи). Опять начинается боковая коррекция. Возможно, мы увидим картину конца 2017 года и начала 2018 года. Сначала топтание на вершине, и потом глубокая коррекция. Пока можно уверенно говорить об отсутствии тренда и начале коридора на рынке. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
1.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 59515
2.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 60555
Рос поднялся вверх, но удержаться на этой высоте цене не удалось. На выходных началась коррекция, и цена опустилась ниже обоих уровней РОС. На рынке победили медведи, и в такой ситуации с точки зрения объёмного анализа необходимо продавать.
3. Анализ тренда.
Трендовая торговля более стабильна и легче для трейдера. Долгосрочный тренд легче определить, сделки, отрытые по такому тренду, имеют больший потенциал прибыли. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя:
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1,это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Восходящий тренд сломлен, цена опустилась ниже ЕМА 48 и ЕМА 288. Краткосрочный и среднесрочный тренды уже смотрят вниз, долгосрочный пока вверх. Направленного движения на рынке нет, разные тренды смотрят в разные стороны. В такой ситуации можно рассматривать как покупки, так и продажи, с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Вчерашняя свеча – белая, закрытие вверх. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх, длинная нижняя тень. Сегодня стоит покупать с точки зрения японского свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – SELL.
- Долгосрочный тренд – BUY.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – SELL.
- Японский свечной анализ – BUY.
Общий вывод: 5.04.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы, на рынке флет.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент:
Сегодня новых сделок не открываю, на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
