FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелены на пробой 1.1882

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был достаточно спокойный день. Лишь в первой половине дня сформировался сигнал на открытие коротких позиций по евро. Данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны положительно повлияли на направление европейской валюты, но из-за Дня независимости в США особо активных действий быков в рынке не наблюдалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Покупатели подобрались к сопротивлению 1.1872 и даже предприняли попытку закрепления выше этого уровня после хорошего отчета по PMI для сферы услуг еврозоны. Однако на этом все закончилось. В ходе американской сессии медведи вернули пару под этот уровень, что привело к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на открытие коротких позиций. Но из-за выходного дня крупного падения евро также не произошло, и движение вниз составило максимум 15 пунктов. Других сигналов образовано не было.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июня произошли незначительные изменения. Можно было наблюдать за более высоким ростом коротких позиций и лишь небольшим восстановлением длинных. После ряда заседаний центральных банков рынок постепенно приходит в себя, однако покупатели рисковых активов не готовы действовать, так как опасаются изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Тот факт, что данные по рынку труда в Соединенных Штатах Америки указали на рост уровня безработицы, по всей видимости, остудил желание покупать американский доллар в краткосрочной перспективе, что навредило нисходящему тренду пары EUR/USD, который мы наблюдали в последнее время. Это говорит о том, что до осени этого года регулятор вряд ли будет прибегать к изменению программы покупки облигаций, что негативно скажется на перспективах американского доллара в летний период. Нет желания у трейдеров покупать и европейскую валюту, так как подобных мер от Европейского центрального банка также никто не ждет. По всей видимости, на этой неделе большую часть пара проведет в боком канале с перспективой небольшого ослабления американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 207 863 до уровня 209 058, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 118 806 до уровня 121 912. Хорошие данные по европейской экономике на этой неделе могут оживить покупателей евро, так как все ждут, что экономика еврозоны продемонстрирует мощный рост в летний период. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 89 057 до уровня 87 146. Недельная цена закрытия выросла с уровня 1.1.1912 до уровня 1.1928.

У покупателей есть проблемы с дальнейшим ростом, и для того, чтобы им выбраться за пределы бокового канала, необходим хороший фундаментальный фон. Для этого рекомендую обратить сегодня внимание на данные по индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW, а также на объем розничной торговли в еврозоне. Рост показателей может помочь покупателям европейской валюты вернуть себе контроль над сопротивлением 1.1882. Лишь прорыв и закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящего тренда в район сопротивления 1.1921. Только пробой этой области с аналогичным закреплением образуют дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные максимумы — в район 1.1974 и 1.2032, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и снижении пары в ходе европейской сессии с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1842, до которой медведи вчера так и не дотянули. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только после первого теста месячного минимума области 1.1805 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за сохранение рынка под своим контролем, так как они находятся в одном шаге, чтобы упустить его. Для этого им нужно удерживать пару ниже сопротивления 1.1882, уже несколько раз выручавшего продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии и еврозоне сформируют сигнал на продажу евро с целью снижения к средней границе бокового канала 1.1842. Прорыв этого уровня и тест его снизу вверх вернут пару в нисходящий тренд, образованный после заседания Федеральной резервной системы, что откроет дорогу к минимуму 1.1805. Его пробой будет лишь делом времени. Однако открывать там короткие позиции можно лишь после обновления этой области снизу вверх, что столкнет пару еще ниже, к поддержке 1.1769, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1882 рекомендую открывать короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.1921, либо еще выше – от максимума 1.1974 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Тест уровня 1.1974 поставит «крест» на всех попытках медведей продолжить нисходящий тренд.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.