FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцам фунта пока не удается взять рынок под свой контроль

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Еще в первой половине дня мы наблюдали за попытками медведей продолжить падение пары. Однако продавцы потерпели неудачу. Пробиться ниже поддержки 1.3571 после отчета по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании не удалось, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие длинных позиций. В результате пара быстро устремляется вверх, в район сопротивления 1.3609, и даже пытается пробить его, что приносит около 40 пунктов прибыли. Неудачный пробой и возврат под 1.3609 образует сигнал на продажу фунта, но крупного движения вниз я так и не дождался. После очередной попытки роста выше 1.3609 во второй половине дня фунт возвращается под этот уровень и вновь тестирует его снизу вверх, что образует сигнал на продажу, который выливается в крупное падение назад, в район поддержки 1.3571. Там все идет по утреннему сценарию: быкам удается защитить эту область, и в результате происходит рост на 35 пунктов.

Сегодня выходят очень важные данные по ВВП Великобритании, которые, по всей видимости, и зададут направление фунта в первой половине дня. Сильный отчет позволит быкам вернуть уровень 1.3634. Обратный тест этого диапазона сверху вниз образует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару в район 1.3670. Аналогичный пробой и этой области сформирует новую точку входа в покупку фунта, что приведет к более крупному движению вверх, в район 1.3714, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3748. Если быки опять ничего не смогут предложить выше середины бокового канала 1.3634, а давление на GBP/USD вернется в первой половине дня после слабого отчета по ВВП, советую не торопиться с покупками. Важной задачей станет защита поддержки 1.3546. Лишь формирование там ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей области — 1.3491, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3437 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока никак не могут забрать рынок под свой контроль, так как при малейшем снижении пары в район крупных уровней в игру вступают покупатели. Скорей всего, весь акцент продавцов сегодня будет на защите уровня 1.3634, так как от него зависит очень многое. Если мы увидим неудачную попытку закрепления выше этого диапазона после данных по ВВП Великобритании, а также формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, – все это приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на продолжение нисходящей коррекции пары. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3593, который образовался по итогам вчерашнего дня. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к 1.3546 и затем на обновление минимума в области 1.3491, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3634 лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления, 1.3670, станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3714, либо еще выше – от максимума 1.3748 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили поддержку 1.1531 и нацелены на верхнюю границу канала

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банк Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственная проблема, которая стоит на пути у покупателей фунта, – Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась до 1.3606 против 1.3700.

Сигналы индикаторов:

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3630 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3575 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.