Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD 13 октября торговалась не очень хорошо. Цена в течение дня много раз пересекла критическую линию Киджун-сен, формировала ложные сигналы, что, в принципе, и не удивительно, учитывая характер движения пары, о котором мы говорим всю последнюю неделю. Макроэкономическая статистика, которая была опубликована вчера, совершенно не помогла технической картине, а, наоборот, только все еще больше запутала. Сама статистика тоже оказалась противоречивой. Так, например, отчет по ВВП Британии за август оказался хуже прогнозов, а промышленное производство – лучше. Но при этом сам отчет ВВП за один месяц не считается важным. Важным считается отчет за квартал. Таким образом, хорошо видно на иллюстрации выше, что никакой реакции на эти отчеты не последовало(цифра «1»). Цифрой «2» на иллюстрации отмечено время публикации отчета по инфляции в США и, как видим, после этого отчета котировки рухнули вниз на 25 пунктов, правда этот процесс очень быстро закончился и началось уже восходящее движение(падение доллара). То есть тоже самое, что и наблюдалось по паре евро/доллар. Поэтому наиболее важным вчера было отфильтровать все ложные сигналы. Сразу же следует отметить, что полосы Боллинджера на 4-часовом таймфрейме направлены вбок и при этом очень сильно сузились. Поэтому в прошлых обзорах мы говорили, что линии индикатора Ишимоку сейчас не пригодны для формирования сигналов. Следовательно, все сигналы около критической линии мы пропускаем. Остаются только сигналы, которые были сформированы около уровней 1,3601 и 1,3607. Первый из них не был сильным или точным, а немного выше этих уровней еще и пролегала Киджун-сен, поэтому сигнал на покупку отрабатывать не следовало. Тоже самое и с сигналом на покупку на американской сессии, когда цена снизу вверх пересекла уровни 1,3601 и 1,3607, а потом и критическую линию. И все это после довольно сильного отчета по инфляции в США, после которого должен был бы расти доллар. Последний сигнал – сигнал на продажу – сформировался точно во время публикации американской инфляции, поэтому и его тоже следовало отфильтровать. По итогу, трейдеры не должны были вчера открывать ни одной сделки.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается сохранить восходящую тенденцию и пока ей это удается! Цена вчера отскочила от восходящей линии тренда, и этот сигнал действительно можно считать наиболее важным событием дня. Заработать, конечно, не получилось и на нем, так как свеча, на которой случился отскок, была самой крупной за сутки, равной почти всей суточной волатильности. Тем не менее, пока трейдеры все еще могут рассчитывать на продолжение роста британской валюты. На 4-часовом ТФ полосы Боллинджера свидетельствуют о флэте. Во флэте линии индикатора Ишимоку теряют свою силу, и цена может преодолевать их без особых трудностей. Поэтому в качестве источника сигналов линии Ишимоку во флэте использовать не рекомендуется. На 14 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732. Линии Сенкоу Спан Б(1,3569) и Киджун-сен(1,3620) также могут быть источниками сигналов(но высока вероятность сейчас, что ложных). Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании календарь новостей пуст, а в Штатах будет лишь пара второстепенных событий, которые вряд ли окажут сильное влияние на котировки фунт/доллара.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Дефолт откладывается до декабря?
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало гораздо более «медвежьим». «Вновь» - не потому, что в последние недели оно постоянно усиливалось, а потому, что в последние недели трейдеры не могли определиться с тем, что им делать с британским фунтом. Поэтому их настроение то становилось «бычьим», то возвращалось к «медвежьему». Последнее изменение было опять в сторону медведей. Профессиональные трейдеры за неделю открыли 12 тысяч контрактов Sell и закрыли 10 тысяч контрактов Buy. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 22 тысячи контрактов. На иллюстрации выше отлично видно, как зеленая линия первого индикатора провалилась вниз. Тот же самый эффект мы видим и со вторым индикатором, которые отображает изменения нетто-позиции только некоммерческих трейдеров, которые считаются наиболее важной и трендообразующей группой. Таким образом, «медвежье» настроение теперь преобладает, как и в случае с европейской валютой. «Техника» пока тоже говорит о весьма вероятном возобновлении движения вниз. Однако, взглянув на ценовые изменения за последний год и сравнив их с отчетами COT, становится понятно, что не все так однозначно. Просто потому, что фунт стерлингов все еще очень слабо скорректировался против глобального восходящего тренда. Например, пиковое значение нетто-позиции «Non-commercial» за последний год равнялось приблизительно 40 тысячам. В данный момент мы имеем пиковое минимальное значение -20 тысяч. А цена при этом находится все в той же слабой нисходящей коррекции в глобальном плане.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
