Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня новой недели пара EUR/USD двигалась уже лучше, по сравнению с понедельником. Вчера ни в США, ни в Евросоюзе не было ни одного важного макроэкономического или фундаментального события. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам было не на что. Тем не менее рынки нашли основания и причины для того, чтобы увеличить свою активность в полтора раза и довести показатель волатильности до 60 пунктов, что уже довольно неплохо. Жаль, что такую волатильность мы наблюдаем в среднем раз в неделю. Также жаль, что когда подобные более или менее сильные движения начинаются, то происходят они в максимально неудобное для трейдеров время. Например, вчерашнее хорошее трендовое движение началось поздно ночью, и к началу европейской сессии большая его часть уже оставалась позади. Тем не менее один торговый сигнал – на продажу – все же сформировался в течение дневного времени суток. Цена выросла к уровню-экстремуму 1,1666 и практически идеально по точности отскочила от него. Таким образом, в этом месте трейдеры должны были открывать короткие позиции. Впоследствии пара евро/доллар опустилась к уровню поддержки 1,1641, который ранее был сопротивлением, и весьма красноречиво отскочила от него. Следовательно, ордера на продажу нужно было закрывать в это время. А так как около уровней поддержки и сопротивления сигналы не формируются, то больше сделок в течение дня открывать не следовало. Прибыль по одной единственной сделке составила 13 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар преодолела все-таки нисходящую линию тренда, поэтому тенденция в данное время изменилась на восходящую и мы вполне можем рассчитывать на дальнейшее укрепление европейской валюты. Мы уже говорили в статьях по фундаментальному анализу, что веских причин для роста доллара в последние полтора месяца не было, поэтому сейчас может последовать обратная реакция рынка, который будет нивелировать свое нелогичное поведение в последнее время. До следующего заседания ФРС мы считаем, что доллар может продолжать снижаться на фоне слабеющей вероятности сворачивания программы QE ввиду слабой макроэкономической статистики из-за океана. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1612, 1,1666 и 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1582) и Киджун-сен (1,1602). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 октября в Евросоюзе будет опубликован относительно значимый отчет по инфляции за сентябрь, а в Штатах будет опубликован экономический обзор ФРС по регионам «Бежевая книга». Последний обзор будет опубликован поздно вечером, поэтому к тому времени трейдеры уже в любом случае должны будут покинуть рынок. А вот европейская инфляция может оказать небольшое влияние на движение пары.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Джанет Йеллен: наша песня хороша, начинай сначала.
Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Доллар США валиться по всем фронтам. В Великобритании готовятся к повышению ключевой ставки.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели (5 – 11 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. Даже стало чуть менее «медвежьим». Но все-таки уже именно «медвежьим», так как впервые за долгое время общее количество открытых ордеров на продажу у группы «Non-commercial» превышает общее количество открытых контрактов на покупку (222 тысячи против 203 тысяч). В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,7 тысячи контрактов Buy и 2,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 3,3 тысячи контрактов, но такое изменение для общей картины вещей считается мизерным. Мы обращаем внимание на другой факт. В начале этого года нетто-позиция крупных игроков превышала 150 тысяч, и с тех пор европейская валюта подешевела всего лишь на 6 центов, а нетто-позиция потеряла около 170 тысяч контрактов. Мы считаем, что европейская валюта слишком слабо подешевела, учитывая изменения в данных о контрактах у профессиональных игроков. Мы также обращаем внимание на тот факт, что европейская валюта падает очень слабо. Как мы уже не раз подсчитывали, приблизительно на 15 пунктов в день. Правда, каждый день, но волатильность при этом все равно остается очень слабой. Именно слабая волатильность заставляет сомневаться во всем, что происходит сейчас с парой. Доллар США по-прежнему не выглядит той валютой, которая может в ближайшее время показать сильный тренд. Но тем не менее именно она продолжает расти уже больше месяца. В итоге отчеты COT показывают сейчас весьма вероятное продолжение падения евровалюты. Но мы также рекомендуем соотносить эти выводы с текущей технической картиной.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
