Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась гораздо более активно, чем сутками ранее. Общая волатильность дня составила 83 пункта и это уже «есть о чем говорить». Правда характер движений оставлял желать лучшего, потому что в течение дня цена несколько раз меняла направление движения. При чем довольно резко. Таким образом, торговать вчера было достаточно сложно. Помимо этого, был опубликован очень сложный для понимания отчет по американской инфляции(цифра «1» на иллюстрации). Индекс потребительских цен вырос в октябре до 6,2% г/г, однако мы предупреждали вчера, что реакция рынков на этот отчет может быть неоднозначной. Проще говоря, ранее любое ускорение инфляции трактовалось как повышение вероятности сворачивания программы QE. В данное же время программа QE уже начала уменьшаться, а любое ускорение инфляции – это вообще-то негативно для валюты, так как она обесценивается более быстро. Похоже, что и сами рынки не до конца поняли, как именно реагировать на этот отчет, потому что доллар сначала вырос на 25 пунктов, потом упал на 40, а потом опять вырос на 60. Такие «качели» на американской торговой сессии могли привести к убыткам, поэтому к отчету по инфляции следовало отнестись со всей осторожностью. Давайте разберемся, как следовало торговать вчера. Торговых сигналов 10 ноября было сформировано 6. И 4 из них около критической линии. Вчера мы писали, что на 4-часовом таймфрейме полосы Боллинджера сейчас сигнализируют о флэте, поэтому линии индикатора Ишимоку являются слабыми. Именно этот момент следовало вспомнить, так как уже первые два сигнала в виде отскоков от Киджун-сен показали, что сигналы слабые. Кстати, третий сигнал уже на продажу также оказался слабым, так как цена добралась до ближайшего целевого уровня только благодаря отчету по инфляции. Отскок от уровня 1,1534(четвертый сигнал) также не следовало отрабатывать, так как он сформировался через 10 минут после публикации важной статистики. Пятый сигнал от критической линии следовало игнорировать по тем же причинам, что и первые три. Предпоследний и последний сигналы на продажу около уровня 1,1534 не следовало отрабатывать, так как в тому времени цена уже прошла вниз 65 пунктов от максимума дня, а для евро/доллара нормальная волатильность в последнее время составляет 40-50 пунктов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме нисходящая тенденция очень быстро отменилась. Как мы уже неоднократно говорили, движения по паре евро/доллар в данное время максимально запутанные. Их нельзя назвать ни трендовыми, ни флэтом. Несколько дней назад котировки пары закрепились выше линии тренда, а вчера обновили годовые минимумы. Таким образом, прогнозировать сейчас что-либо не имеет никакого смысла. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1422, 1,1467, 1,1507, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1610) и Киджун-сен(1,1561). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 4-часовом ТФ индикатор Боллинджер Бандс по-прежнему сигнализирует о флэте, поэтому сигналы около линий индикатора Ишимоку могут быть ложными. 11 ноября в Евросоюзе и Штатах не будет ни одного важного и интересного фундаментального события. Еврокомиссия сегодня опубликует свой прогноз по экономике, но вряд ли это событие найдет свое отражение на графике пары евро/доллар.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Инфляция в США установила 30-летний антирекорд!
Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Великобритания должна быть готова к торговой войне с Евросоюзом.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось, но не сильно. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов на покупку и 10,5 тысяч контрактов на продажу. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков выросла на 6,5 тысяч, что не так уж и много. Однако лучше всего изменения в настроении некоммерческих трейдеров видны по первому индикатору на иллюстрации выше. Красная и зеленая линии уже долгое время движутся навстречу друг другу, а в последние пару месяцев находятся уже практически на одном уровне. Это говорит о том, что предыдущий тренд заканчивается, а настроение крупных игроков в данное время максимально нейтральное. Это подтверждают и данные по общему количеству контрактов. У группы «Non-commercial» Buy-контрактов 195 тысяч, а Sell-контрактов 199 тысяч. У группы «Commercial» 418 тысяч контрактов на покупку и 442 тысячи контрактов на продажу. То есть, как видим, цифры практически совпадают. Следовательно, теоретические шансы на продолжение нисходящего движения по паре имеются. Тренд начал завершаться(восходящий тренд) тогда, когда красная и зеленая линии(нетто-позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») начали сужаться. То есть уже достаточно давно. А сейчас по логике вещей продолжается нисходящий тренд. Однако этот «тренд» по-прежнему не слишком поход на тренд. Скорее, на банальную трехволновую коррекцию.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
