Здравствуйте, уважаемые коллеги!
На фоне сообщений о новом штамме COVID-19 активы по всему миру пережили одну из самых сильных распродаж в 2021 году. Стоит ли покупать сейчас нефть #CL и как правильно принять решение? Разбираем в этой статье!
В пятницу, 26 ноября, фондовые рынки по всему миру пережили шоковое падение. Нефть упала более чем на 11%, что открыло новые горизонты для ее дальнейшего снижения. На фоне падения нефти энергетический сектор потерял 4% своей стоимости в долларах США, и это были не самые большие потери: авиакомпании потеряли 6.47%. Всего же товарные рынки по всему спектру активов потеряли около 7%, что не могло не отразиться на акциях российских компаний. Российский рынок потерял 4.2% стоимости в долларовом эквиваленте, что вызвало в инвесторский кругах легкий приступ паники. Однако уже в понедельник утром рынки начали активное восстановление, что поставило перед торговцами вопрос: не пора ли вновь покупать столь сильно подешевевшие активы?
Скажу сразу, однозначный ответ на данный вопрос кроется только в торговой системе трейдера и строго индивидуален. Однако когда трейдер не имеет формализованной системы и вертится из стороны в сторону, гонимый информационными потоками словно флюгер под напором шквалистого ветра, это создаёт ему огромные проблемы. "Покупай!" - орут ему из каждого утюга. И он покупает. "Продавай!" - и он продаёт. Если вы узнали себя в таком нерадивом трейдере, эта статья точно для вас. Естественно, что в одной статье невозможно дать все необходимые знания, но кое-какие основы заложить можно, поэтому давайте разберём их на конкретных примерах трендовых индикаторов известных под названием скользящие средние линии.
Для нашей системы и определения того, что нам делать, возьмём две средние линии, одну с периодом 20, а вторую с периодом 50 дней. При этом метод расчёта средних линий для нас в данном случае не имеет значения, это может быть экспоненциальная средняя или средневзвешенная, суть не в том. Суть в том, что на дневном тайме период 20 означает среднее количество рабочих дней в месяц, а период 50 - среднее количество рабочих дней в квартал. Поскольку мы имеем дело с приближением, то точное количество дней в периоде нас не интересует.
Необходимо отметить, что сделка, открытая на дневном тайме с 70-процентной вероятностью случаев, будет находиться в рынке от одного до трёх месяцев. Вам также следует понять, что если цена закрытия находится выше среднего 20- или 50-дневного значения, то цена стремится к повышению, а если ниже среднего значения, то к понижению. Итак, вооружившись этими знаниями, мы с вами можем точно определить, какое направление в сделке нам следует занять, стоит ли нам покупать, продавать или воздерживаться. Не забывая применять в отношении любого графика принцип: тенденция будет продолжена, пока мы не получим обратного.
Начнём рассмотрение ситуации с дневного графика нефти марки WTI (рис.1), которая в терминалах компании InstaForex имеет тиккер #CL. Как следует из диаграммы, цена сейчас находится ниже уровня скользящих средних с периодом 20 и 50, на значении $68.15. Физический смысл такого положения цены заключается в том, что в данный конкретный момент времени цена склонна к снижению как на периоде один месяц, так и на периоде один квартал.
Вопрос: если интерпретировать положение цены в контексте текущего движения вниз и положения цены относительно скользящих средних линий, что должен делать трейдер в общем случае? Ответ - продавать. Второй вопрос, на который следует ответить: какую цель может преследовать трейдер, открыв позицию на продажу? Ответ заключается в том, что целью будет выступать ближайший важный минимум, который для нашего случая расположен на отметке $62.50. Третий вопрос, который должен задать себе трейдер: где фиксировать убытки, если прогноз на движение цены окажется неверным? Ответ: убытки необходимо фиксировать за уровнем ближайшего максимума, применительно к нашему графику $79.88.
рис.1: Техническая картина нефти WTI - #CL
Однако есть еще один очень важный момент. Такая сделка не является для нас приемлемой по причине того, что наша прибыль меньше либо равна возможному убытку. Таким образом, даже зная направление цены, мы не всегда можем войти в сделку. Поэтому нам следует увеличить нашу возможную прибыль за счёт удлинения предполагаемого хода цены.
Следующая цель по данному графику будет расположена на отметке 57.50, в районе апрельского минимума, что опять не даёт нам возможности открыть сделку с хорошими коэффициентами прибыли и риска. Рассмотрение более глубоких уровней теоретически возможно, однако вероятность их достижения стремительно уменьшается по мере расстояния необходимого пройти цене для достижения цели.
Заметьте, я сознательно не рассматриваю возможности покупок, т. к. в самом начале определил, что они невозможны по причине снижения нефти на дневном тайме. Покупки станут возможными только тогда, когда для этого будут сформированы условия, первым из которых будет повышение цены нефти WTI выше уровня скользящих средних. В такой системе есть один наиважнейший момент - она не дает трейдеру потеряться в тумане мнений аналитиков. Обладая такой системой, трейдер знает, что он не будет открывать сделки без соблюдения минимальных условий предполагающих получение прибыли с определенным положительным коэффициентом и строго определенным направлением движения, до тех пор пока условия не изменятся на противоположные.
Подведём итог нашего обзора. Вне зависимости от того, что происходит на рынке, у трейдера должна быть формализованная система, позволяющая ему определять точки входа и выхода, а также приблизительные сроки нахождения в позиции. Скользящие средние - лишь один из вариантов определения направления движения цены. Рынок, на котором планируется открытие позиций, должен быть трендовым, а торговля осуществляться в направлении наиболее вероятного получения прибыли, т. е. по тренду, а не против него. Трейдер должен сопоставлять имеющуюся у него информацию и отдавать приоритет графику, а не произвольной трактовке событий. Даже зная наиболее вероятное направление движения, трейдер не всегда может открыть сделку, т. к. для этого нужны подходящие коэффициенты прибыли и риска. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.
