FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется, но покупатели не хотят уступать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.3322 и советовал принимать от него решение. Неудачное закрепление ниже 1.3322 и ложный пробой привели к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. В результате движение вверх составило более 40 пунктов, и быки добились обновления сопротивления 1.3360. Неудачная попытка закрепления выше этого диапазона и хорошая статистика по американской экономике привели к образованию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта с последующим падение более чем на 70 пунктов.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавили оптимизма. Также не понятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно - с 1.3410 до 1.3397.

Сегодня у нас абсолютно ничего нет по фундаментальной статистике Великобритании, поэтому ожидается, что торговля сохранится в боковом канале с небольшим преимуществом продавцов фунта. Тренд ведь у нас нисходящий. Основной задачей покупателей на первую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.3289, которая расположилась в непосредственной близости около месячного минимума. Только формирование там ложного пробоя вместе с хорошими новостями по коронавирусу образуют сигнал на покупку фунта против тренда. Это вернет шанс на восходящую коррекцию пары к сопротивлению 1.3330, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, реально ограничивающие восходящий потенциал пары. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.3330 дадут дополнительный сигнал на покупку, что приведет к движению GBP/USD вверх, в район 1.3361 с перспективой выхода на максимум 1.3388, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары в первой половине дня и отсутствия активности на 1.3289 оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест нового минимума в районе 1.3227. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3189, либо еще ниже – от поддержки 1.3139 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера справились с поставленными задачами лишь во второй половине дня. Скорей всего, давление на фунт сегодня сохранится и дальше, так как реальных предпосылок для разворота тренда пока нет. Самым оптимальным вариантом будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3330, где проходят средние скользящие, что приведет к образованию первой точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район 1.3289. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов, так как это приведет к обновлению очередных месячных минимумов и сохранению нисходящего тренда по паре. Тест 1.3289 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций дальше по тренду с целью снижения к минимумам 1.3227 и 1.3189, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3330 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3361, которое является и верхней границей текущего внутридневного бокового канала. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3388, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3417 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохраняет все шансы на рост

EUR/USD: план на американскую сессию 29 ноября (разбор утренних сделок). Сигнал на покупку от уровня 1.1262 и попытка покупателей евро вернуть себе рынок

GBP/USD: план на американскую сессию 29 ноября (разбор утренних сделок). Сигнал на покупку фунта по 1.3322 сохранил шанс на коррекцию

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей сохранить рынок под своим контролем.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3350 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3285 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.