FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 10 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро вернулось перед ключевыми данными по инфляции в США

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был достаточно интересный торговый день, в результате которого образовалось несколько отличных точек по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с ними. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1321 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате отсутствия важной фундаментальной статистики, а данные по Германии не привели к серьезному всплеску волатильности, покупатели европейской валюты сосредоточились на защите поддержки 1.1321. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой вчера. Однако, как мы с вами уже знаем, крупного роста от этого уровня не произошло, и во второй половине дня торговля переместилась ниже 1.1321. Несколько неудачных попыток быков выбраться выше привели лишь к образованию сигнала на продажу евро. В результате падение составило около 40 пунктов. На сегодня техническая картина полностью поменялась. Какие сигналы были по фунту?

Сегодня весь акцент будет смещен на данные по инфляции в США, которые и зададут рыночное направление в конце недели. Однако прежде выйдет ряд отчетов по европейской экономике. Одним из них будет показатель по индексу потребительских цен Германии, который может снизиться второй месяц подряд, подтверждая замедление ведущей европейской экономики в конце этого года. Очень большое значение будет сегодня иметь выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в своей речи может затронуть тему денежно-кредитной политики, тем самым подготовив рынки к заседанию, которое состоится уже на следующей неделе. Ястребиные заявления станут катализатором для роста евро. Если в первой половине дня мы будем наблюдать за возвратом давления на евро, лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальной точкой входа будет формирование ложного пробоя на 1.1287 с перспективой возврата к достаточно важному сопротивлению 1.1318. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с ростом в район 1.1353. Выше этого уровня остается лишь область 1.1381, которая выступает верхней границей широкого бокового канала – в нем пара находится с 30 ноября. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 приведут к более крупному росту в район максимумов 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1287 лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1263. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1238, либо еще ниже – в районе 1.1214 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы доказали свое присутствие в рынке и готовность действовать при любом росте евро. Сегодня они будут ждать сильные данные по инфляции, которая должна вырасти намного выше прогнозов экономистов, что лишь усилит давление на евро и приведет к росту американского доллара. Основной задачей на первую половину дня является защита 1.1318, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по инфляции в Германии приведет к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару. Новости о новом штамме Омикрон уже не так действуют на рынки, так как его негативные последствия оказались менее опасными, поэтому про него можно постепенно забывать. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1287, закрепиться ниже которой вчера во второй половине дня не удалось. Действовать можно по аналогии со вчерашним днем: пробой и тест снизу вверх 1.1287 приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1263. Более дальней целью выступит поддержка 1.1238, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1318, а вполне может быть, что медведи отпустят рынок перед тем, как в него войти после данных по инфляции в США, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1353. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1381 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта появился луч надежды

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из временной в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Второй проблемой стал новый штамм коронавируса Омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла — до 1.1292 против 1.1241.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1280. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1318.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.