FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробивается выше 13-й фигуры и нацелен на декабрьские максимумы

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1285 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие фундаментальной статистики позволило покупателям евро без проблем пробиться выше 1.1285 и нацелиться на сопротивление 1.1301, которое удерживает пару в канале всю эту неделю. К сожалению, обратного теста сверху вниз уровня 1.1285 я так и не дождался, поэтому решение о покупке EUR/USD не принималось. Во второй половине дня покупатели добились пробоя и закрепления выше 1.1303, а несколько обратных тестов этого уровня сверху вниз привели к образованию сигнала на открытие длинных позиций с выходом на 1.1332. Это позволило забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.3332 в конце дня дал сигнал на продажу, но после движения вниз на 12 пунктов давление на евро снизилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Сегодня нет важной статистики по еврозоне, и, скорей всего, преимущество покупателей евро сохранится. Однако для прорыва декабрьских максимумов нужны веские на то причины. Во второй половине дня выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики, если быки сумеют к этому моменту сохранить контроль над поддержкой 1.1324, шансы на продолжение роста EUR/USD возрастут многократно. В настоящий момент покупателям необходимо принимать максимум усилий по защите 1.1324, и только формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку евро в расчете на восстановление к декабрьскому максимуму 1.1358, выше которого расположено достаточно большое количество стоп-приказов продавцов евро. Не менее важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район новых уровней: 1.1381 и 1.1415, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1442. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1324 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1294, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции советую также при формировании ложного пробоя. Последней надеждой покупателей на сохранение пары в восходящем коррекционном канале будет минимум 1.1265, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро проиграли битву за 13-ю фигуру, и теперь последней их надеждой остается максимум этого месяца. Основной задачей на первую половину дня будет защита сопротивления 1.1358. Учитывая, что важной статистики сегодня нет, вполне возможно у медведей получится это сделать. Однако весь акцент будет смещен на фундаментальную статистику по американской экономике. Только формирование ложного пробоя на 1.1358 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару и снижение в район 1.1324, за который также развернется очень активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведут к дополнительному сигналу на открытие коротких позиций с перспективой снижения пары к крупному уровню поддержки 1.1265, от которого вчера все и начиналось. Только выход за пределы этого уровня снесет уже ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов 1.1246 и 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1358 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1381. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1415, либо еще выше – в районе 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге от прорыва 1.3372 и выстраивания нового бычьего тренда

Покупатели евро и фунта нацелены на прорыв месячных максимумов. Видеопрогноз на 23 декабря

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций, но последних оказалось чуть больше, что привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Но если в целом посмотреть на общую картину – торговля в боковом канале сохраняется по-прежнему, и даже заседания центральных банков не позволили определиться с дальнейшим направлением пары. Покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, несильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после заявления Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года – это указывает на изменение политики банка в сторону ее ужесточения. С другой стороны, Федеральная резервная система уже к этому моменту планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. Однако неопределенность с новым штаммом Омикрон продолжает отпугивать участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый евро также пока не является сильно привлекательным инструментом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 194 869 до уровня 189 530, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 203 168 до уровня 201 409. Это говорит о том, что трейдеры занимают выжидательную позицию на фоне всей неопределенности с мировой экономикой. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение с -8 299 до -11 879. Недельная цена закрытия из-за бокового канала вообще никак не изменилась – 1.1283 против 1.1283 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1294. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1355 приведет к новой воле роста евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.