FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления председателя ФРС имели краткосрочный эффект

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1007 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня давление на евро сохранилось, так как в памяти европейских трейдеров были еще свежи вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на тему более агрессивного повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Однако до обозначенного мною уровня 1.0953 мы так и не дотянули, соответственно и сигналов по входу от него образовано не было. После восстановления евро ближе к середине дня медведи сумели защитить сопротивление 1.1007, образовав там ложный пробой, что привело к сигналу на продажу евро. Движение вниз составило около 20 пунктов, после чего давление на пару ослабло. Во второй половине дня мы наблюдали за прорывом и закреплением выше 1.1011, однако до обратного теста сверху вниз не хватило буквально пары пунктов, поэтому решение о покупке евро мною не принималось. Лишь в середине американской сессии произошел тест этого диапазона, в результате пара прошла вверх около 25 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Сегодня достаточно интересный день, и запланированные отчеты могут повлиять на дальнейшее укрепление пары EUR/USD. Ожидается, что индикатор потребительской уверенности еврозоны окажется намного хуже прогнозов экономистов, и мартовский показатель в реальности раскроет глаза на то, что сейчас происходит в экономике еврозоны и на отношение к ней обычных потребителей. В случае очень слабых данных давление на евро вернется. По этой причине быкам нужно всерьез задуматься над тем, как защищать поддержку 1.1004. Только ложный пробой на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1049, около которого вчера покупатели предпочли зафиксировать прибыль, что и привело к нисходящей коррекции. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, а президент США Джо Байден отправляется на встречу с представителями ЕС в попытке уговорить их ввести запрет на импорт российских энергоносителей, спрос на рисовые активы явно будет ограничен. Только прорыв и тест сверху вниз 1.1049 дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1091 – крупное сопротивление, которое было образовано в конце прошлой недели. Более дальней целью выступит максимум 1.1136, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1181 и 1.1227. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации в Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1004, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0965, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0928 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведей оказалось недостаточно для того, чтобы продолжить вчерашнее давление на рисковые активы, образованное после заявления ряда представителей Федеральной резервной системы на тему необходимости более активного повышения процентных ставок. Продавцам сегодня нужно думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1049, так как от него зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.1004, от которой вчера быки действовали достаточно агрессивно, пытаясь сохранить восходящий тренд. Там проходит и нижняя граница восходящего канала. Учитывая, что сегодня в первой половине дня важная статистика выходит только по британской экономике, акцент будет сделан на данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны, которые запланированы на вторую половину дня. Пробой 1.1004 может потянуть за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции после вчерашнего разворота рынка. Обратный тест снизу вверх 1.1004 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0965 и 1.0928. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0891. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1049 быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на сохранение восходящего тренда, для которого требуется ежедневное обновление максимумов. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1091. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1136, либо еще выше – в районе 1.1181 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Фунт серьезно вырос перед публикацией годового бюджета Великобритании. Евро немного отстает. Видеопрогноз на 23 марта

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт получил хорошую поддержку после новостей о дефиците бюджета

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако, если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличие от покупателей, которых стало намного меньше – оно и неудивительно на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0866 до 1.0942.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вновь завладеть рынком.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1049. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1004.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.