Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня новой недели пара EUR/USD торговалась исключительно во флэте.Это отлично видно на иллюстрации выше. Оба канала линейной регрессии направлены вбок, но, в принципе, и без них отлично видно, что пара весь двигалась внутри ограниченного диапазона без четкого направления движения. С нашей точки зрения, это не удивительно, так как никакой макроэкономической статистики и фундаментальных событий на понедельник запланировано не было. Геополитических новостей тоже не было в этот день, но все же британский фунт нашел в себе силы начать новый виток нисходящего трендового движения, а евровалюта – нет. Таким образом, мы считаем, что нисходящая тенденция сохраняется по паре евро/доллар. Понедельник можно считать исключением из правила, но в целом евро/доллар может некоторое время торговаться преимущественно вбок.
Что касается торговых сигналов вчера, то их не было ни одного. Пара показала суточную волатильность равную 53 пунктам, а это немного даже для евровалюты. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен мы использовали, как границы бокового канала, но цена в течение дня все-таки закрепилась ниже Сенкоу Спан Б. Так как отскока от нее не последовало, то стало ясно, что эта граница более не актуальная. Однако это совершенно не отменяло того факта, что пара может некоторое время торговаться без определенного направления. В итоге мы считаем, что вчера не следовало заходить в рынок. Слишком высока была вероятность «скучного понедельника».
Отчет COT:
В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Однако в последние две недели отчеты COT хотя бы немного начали совпадать с тем, что происходит на валютном рынке. Крупные игроки на прошлой отчетной неделе сильно сократили свою нетто-позицию, благодаря заседаниям ЕЦБ и ФРС, результаты которых были весьма красноречивыми. На этой неделе профессиональные трейдеры открыли 5 тысяч контрактов BUY и закрыли 38 контрактов SELL. То есть нетто-позиция увеличилась на 5 тысяч контрактов. Формально, «бычье» настроение, которое остается именно «бычьим», немного усилилось. Но посмотрите на графике движения пары на иллюстрации выше: евровалюта только и делает, что падает Таким образом, евро сейчас способен только на локальные коррекции технического характера. Фундаментальный и геополитический факторы имеют огромное влияние на рынок, поэтому мы не считаем, что сейчас у трейдеров есть основания для покупок евровалюты. Поэтому группа трейдеров «Non-commercial» может покупать евро, продавать евро, все равно с текущими «фундаментом» и «геополитикой» расти будет американский доллар. Так происходит из-за того, что отчет COT по евровалюте не учитывает изменения спроса на сам доллар. То есть резонно предположить, что спрос на валюту США растет более быстрыми темпами, чем спрос на валюту ЕС.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 29 марта. Миру нужен мир. Евровалюте тоже нужен мир.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме уже обе линии тренда были отменены, но сформирована также и новая нисходящая линия тренда, которая вновь поддерживает торгующих на понижение. Какие бы движения не показывала в данное время пара, нисходящая тенденция сохраняется. В пользу роста американской валюты говорят практически все факторы, начиная с «макроэкономики», заканчивая геополитикой. Таким образом, так как цена сейчас находится уже ниже линий индикатора Ишимоку, мы считаем, что вероятность нового падения все же более высока, чем другие варианты. Однако, если произойдет закрепление выше линий Ишимоку, то пара может вновь начать флэт. А если выше линии тренда – появятся небольшие шансы на восходящий тренд. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0901, 1,1122, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1019) и Киджун-сен(1,0994). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 марта календари макроэкономических событий в США и Евросоюзе абсолютно пустые. Боковой канал, о котором мы говорили вчера, цена уже покинула, однако она может продолжать двигаться в максимально похожем на флэт движении. Мы считаем, что ниже линий индикатора Ишимоку безопасно рассматривать продажи.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
