FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в рамках бокового канала

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3114 и детально рекомендовал, что делать в случае достижения этой цены. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, а было их сразу несколько, привели к образованию сигналов на покупку фунта с целью обновления максимума 1.3155, что и произошло. В результате движение вверх составило порядка 40 пунктов. Ложный пробой на 1.3155 дал сигнал на продажу фунта. Всего пара прошла вниз около 20 пунктов, прежде чем спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня добиться образования четких сигналов по входу в рынок не удалось. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Все вчерашние попытки роста были перечеркнуты в один момент – аналогичная ситуация была и днем ранее, когда в ходе американской сессии наблюдались активные продажи пары после небольшого роста в первой половине дня. С технической точки зрения практически ничего не изменилось, однако после вчерашнего рывка вверх рынок пока находится на стороне покупателей. Сегодня у нас выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики по Великобритании, которая наверняка повлияет на направление британского фунта. Хорошие данные по изменению объема ВВП Великобритании и сальдо расчетного счета платежного баланса позволят защитить уровень 1.3102, а ложный пробой приведет к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3142. Пробой 1.3142 и тест этой области сверху вниз образуют дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит позиции покупателей и откроет перспективу к росту в район вчерашнего максимума 1.3180, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3219. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3102 лучше всего покупки отложить до более крупного уровня 1.3062. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3033, либо еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашний резкий ответ медведей и падение фунта во второй половине дня указывают на сложную ситуацию с покупателями торгового инструмента. Медведи пока чувствуют себя достаточно спокойно, даже несмотря на то, что быки предпринимают действия по выстраиванию новой восходящей коррекции пары. В настоящий момент торговля ведется в районе средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и активное противостояние покупателей и продавцов. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3142. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3102. За этот уровень придется побороться, так как повторный выход за пределы этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3062 и 1.3033. Более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3142 лучше всего продажи отложить до 1.3180 – максимум вчерашнего дня. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3219, либо еще выше – от 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро может вернуться

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3170. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3110.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.