FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры готовятся к заседанию ЕЦБ и ждут роста евро

Вчера было образовано несколько достаточно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было торговать. Данные, вышедшие в первой половине дня по странам еврозоны, не привели к всплеску волатильности в паре EUR/USD. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Попытка роста к этому сопротивлению в самом начале европейской сессии после хорошего отчета по объему промышленного производства в Италии оказалась не совсем удачной. В результате я так и не дождался формирования ложного пробоя от этого уровня для открытия коротких позиций. До ближайшей поддержки 1.0810 мы также не дотянули. Вторая половина дня была куда интересней: ложный пробой на 1.0810 привел к сигналу на покупку, в результате которого пара быстро восстановилась в район 1.0849. Закрепление выше этого диапазона привело к дополнительному входу в длинные позиции и к росту EUR/USD еще на 45 пунктов – в район 1.0886. Там медведи попытались защитить этот диапазона, что вылилось во вполне ожидаемую нисходящую коррекцию на 15 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Цены производителей в США ожидаемо оказались выше прогнозов экономистов, но трейдеры не отреагировали на них так, как на недавний отчет по инфляции в США, который наделал много шума. Это позволило евро немного укрепить свои позиции против доллара США во второй половине дня. У многих акцент сделан на сегодняшние данные от Европейского центрального банка, которые могут привести к реальным изменениям в расстановке сил на рынке. Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и отчет по монетарной политике будут не так важны, как пресс-конференция, на которой Кристин Лагард обрисует дальнейшие планы регулятора по изменениям в денежно-кредитной политике. Если президент ЕЦБ намекнет на повышение процентных ставок уже в конце этого года – евро сильно вырастет против доллара США. Если риторика останется сдержанной – наверняка давление на пару вернется. В случае снижения EUR/USD только формирование ложного пробоя в районе 1.0885 даст первую точку входа на покупку. Но, чтобы увидеть выстраивание восходящей коррекции по паре, нужен рост и активные действия выше 1.0931 – очень крупный уровень, который медведи защищают очень активно еще с 6 апреля этого года. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0970. В случае роста выше и этого уровня, а также ястребиных заявлений Кристин Лагард в отношении процентных ставок быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1007 и 1.1041, где рекомендую фиксировать прибыль. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0885 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0846, чуть выше которого проходят средние скользящие. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи так и не сумели ничего предложить в районе месячных минимумов, что вынудило трейдеров уходить с рынка перед сегодняшним важным заседанием ЕЦБ. Первостепенной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0931, от которого зависит довольно многое. Медведи неоднократно защищали этот диапазон, и наверняка выше этого уровня расположено много их стоп-приказов. Формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0885. Однако все зависит от того, как ЕЦБ намерен бороться с высокой инфляцией, толкающей экономику в рецессию. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, однако до них сегодня еще следует добраться. Лучшим сценарием для медведей будет сохранение пары в боковом канале. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0885 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0846 и 1.0810, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в первой половине дня и при сценарии отсутствия медведей на 1.0931 ожидаю более резкого рывка евро вверх. Но лишь позитивные новости по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится, позволят выстроить более мощный бычий тренд по паре. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0970. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Заседание ЕЦБ: чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 14 апреля

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт улетел в космос. Под прицелом уровень 1.3163

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказалось менее внушительным, чем рост длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0940. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0820.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.