FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в канале, сохраняя перспективу роста к 1.0848

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0808 и рекомендовал от него принимать решения. Ясно видно, как после снижения евро к этому диапазону был образован просто отличный сигнал на покупку в продолжение бычьей коррекции, наблюдаемой в ходе азиатских торгов. Сильные данные по Германии поддержали покупки, что привело к движению вверх, в район 1.0848. Пробой этого диапазона также не заставил себя долго ждать, а вот дождаться обратного теста сверху вниз этого уровня не получилось – не хватило буквально пары пунктов, чтобы добавить в длинные позиции. В результате от точки входа пара прошла вверх уже более 60 пунктов. Во второй половине дня медведи вернули контроль над уровнем 1.0848, протестировав его снизу вверх, —это привело к сигналу на продажу и падению евро примерно на 25 пунктов. Возврат быками под контроль 1.0848 в середине американской сессии дал сигнал на покупку, но там в лучшем случае можно было зацепить около 15 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня все внимание будет приковано к ряду выступлений глав мировых центральных банков. Особое значение для пары EUR/USD будут иметь заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и председателя ФРС Джэрома Паэулла. Учитывая, что заявления будут сделаны во второй половине дня, ближе к середине американской сессии, в ходе европейских торгов внимание привлекут данные по инфляции в еврозоне. Очень важно, чтобы она совпала с прогнозами экономистов. Ожидается, что годовая мартовская инфляция окажется на уровне 7,5%. Но даже если данные превзойдут прогнозы экономистов, вряд ли это существенно поможет евро, так как повышение ставок и ужесточение политики во время резкого торможения экономики — не самое подходящее решение. Всем очевидно, что европейская экономика будет резко тормозить после начала спецоперации России на территории Украины и введения со стороны ЕС ряда санкций, так как все это серьезно повлияло на цепочки поставок и ухудшило логистику. Высокое инфляционное давление также будет серьезно сказываться на будущих перспективах роста ВВП. В случае падения пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 1.0808 образует первый сигнал на покупку евро в продолжение восходящей коррекции и с перспективой обновления уровня 1.0851. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только позитивная реакция на данные по инфляции в еврозоне приведет к прорыву и тесту 1.0851 сверху вниз, образовав новый сигнал по входу в длинные позиции. Это откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0888. В случае роста выше и этого уровня, что маловероятно, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы 1.0931 и 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия покупателей на 1.0808, а это более вероятно, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе месячного минимума 1.0761. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0723, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы хоть и заняли выжидательную позицию, однако вряд ли так просто готовы отдать 1.0851. Все будет зависеть от данных. Поэтому первостепенной задачей на сегодня является защита ближайшего сопротивления, которое медведи отвоевали сегодня в ходе европейской сессии. Формирование ложного пробоя на 1.0851 приведет к первому сигналу на продажу евро и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0808. Для сохранения медвежьего рынка очень важен возврат контроля над этим уровнем. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.0808 приведут к новой распродаже евро с последующим выходом на минимум этого месяца 1.0761. Как там поведут себя продавцы — сказать сложно, однако только после пробоя этого диапазона медвежий тренд будет возобновлен. Обратный тест снизу вверх 1.0761 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD в районы 1.0723 и 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0572, но такой сценарий возможен только после медвежьей реакции трейдеров на заявления Кристин Лагард и Джэрома Пауэлла во второй половине дня. Напомню, что недавно поползли слухи о том, что ФРС может повысить ставки сразу на 0,75% вместо ожидаемых 0,5%. Если эти слухи подтвердятся, доллар вновь начнут быстро покупать. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0851 ожидаю более резкого рывка евро вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0888. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается к очередным недельным максимумам

Все внимание к выступлениям глав ведущих центральных банков мира. Видеопрогноз на 21 апреля

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно, чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0870. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0820 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.