FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро успокоились, но лишь на время

Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0723 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление ниже 1.0723 с обратным тестом снизу вверх привели к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, однако данные по Германии навредили, что привело к фиксации убытков по сделке. Более чем хорошие отчеты от института Ifo помогли евро немного восстановить свои позиции против доллара США, но спрос надолго не сохранился. Возврат и ложный пробой на 1.0723 привели к сигналу на покупку евро. В результате движение вверх составило около 30 пунктов, после чего пара уперлась в сопротивление 1.0753. Неудачная попытка закрепления выше этого уровня и возврат под 1.0753 стали новым сигналом на продажу евро по тренду. По итогу пара прошла вниз более 50 пунктов, и лишь в районе 1.0700 быки сумели защитить рынок. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как я отмечал выше, очень сильные данные от института IFO помогли евро, но лишь на время. Проблемы европейской экономики из-за высокого инфляционного давления, которое будет только увеличиваться в ближайшее время, оказывают серьезное давление на рисковые активы и на их покупателей. С американским долларом ситуация обратная: ожидания более агрессивного повышения ставок приводят к его покупкам, и, скорей всего, ситуация в его пользу будет просматриваться и дальше – медведям нужна лишь небольшая пауза после недавнего стремительного снижения пары. Сегодня у нас нет никакой статистики по еврозоне, поэтому на крупную восходящую коррекцию по евро вряд ли можно рассчитывать. Конечно, быки попытаются защитить промежуточную поддержку 1.0709, но оптимальным сценарием на покупку оттуда будет лишь формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы, которую покупатели полностью растеряли вчера в ходе американской сессии. На мой взгляд максимум можно ожидать восстановления пары назад к 1.0753, где проходят средние скользящи, играющие на стороне медведей. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только прорыв и тест 1.0753 сверху вниз образуют новый сигнал по входу в длинные позиции. Это откроет возможность по возврату пары в район 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия покупателей на 1.0709, а это более вероятно, особенно учитывая политику ФРС и состояние европейской экономики, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0672. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0636, либо еще ниже – в районе 1.0572 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, что отлично доказали вчера в ходе американской сессии, даже не опираясь на фундаментальную статистику. Определенно давление на евро немного снизилось, но продавцы никуда не делись – просто нужна небольшая пауза. Как я отмечал выше, сегодня нет данных по еврозоне, поэтому у медведей все козыри на руках. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0753, где проходят средние скользящие, что приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0709. Но, учитывая, как стремительно мы идем к этому уровню, скорей всего, в первой половине дня вся борьба развернется именно за него. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх приведут к новой распродаже евро с последующим выходом на новые месячные минимумы в район 1.0672 и с перспективой обновления 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0572, но такой сценарий возможен только после бычьей реакции покупателей доллара на данные по США, о которых мы поговорим в прогоне на американскую сессию. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0753 ожидаю более резкого рывка вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0785. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0815, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели защитили 27-ю фигуру, но шансов на рост очень мало

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но не в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно, чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0745. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0700 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.