Кукуруза (Futures Corn ZCN1)
Июльский фьючерс на кукурузу (ZCN1), во вторник 14 июня 2011 г., пробив защитный пивот 777,0 (Н1), продолжил нисходящее движение и снизился до значения 752,3 цент/бушель, остановившись на границе восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх и значения 750,0 (Monthly pivot). В результате чего, продолжилось формирование медвежьей волны А/В (Н1), в волне А/В (Н4) вниз. В данное время цена находится ниже 779,4 (Daily pivot), и выше значений 750,0 (Monthly pivot) и 736,0 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов; при пробое и закреплении цены ниже значения 750,0 (Monthly pivot), а также пробое границы восходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего снижения фьючерса, по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 792,2 (Н4). Скользящие средние 55 и 21 раскрылись и развернулись вниз, но находятся выше тяжелой 233 – флет, бычья тенденция сохраняется. Пока не пробит восходящий наклонный канал (Н4), защищающий движение вверх, восходящая динамика сохраняется. В целом, ситуация остается неопределенной.
Уровни сопротивления (защищают от роста):
777,0 (точка разворота вниз)
779,4 (Daily pivot)
783,6 (точка разворота вверх)
799,2 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи
Уровни поддержки (защищают от падения):
Восходящий наклонный канал (Н4)
750,0 (Monthly pivot)
740,4 (точка разворота вниз)
736,0 (Weekly pivot)
729,2 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция сохраняется (на старших уровнях Н4 и Daily – тенденция также бычья)! Следим за значением 750,0 (Monthly pivot): в случае пробоя и закрепления цены ниже данного значения, а также пробоя границы восходящего наклонного оканала (Н4), ожидаем дальнейшего снижения фьючерса по уровням поддержки, вплоть до значения 736,0 (Weekly pivot) и защитного пивота 729,2 (Н4); при закреплении цены выше 750,0 (Monthly pivot) и пробое 779,4 (Daily pivot), ожидаем возобновления роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 799,2 (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками!!! Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс)!!!
Пшеница (Futures Wheat ZWN1)
Июльский фьючерс на пшеницу (ZWN1), во вторник 14 июня 2011, пробив границу восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, а также защитные пивоты 737,4 (Н1), 730,3 и 723,3 (Н4), продолжила нисходящее движение, и снизилась до значения 714,2 цент/бушель. В результате чего, продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз. В данное время, цена находится ниже значений 740,2 (Monthly pivot), 747,0 (Weekly pivot) и 750,0 (Daily pivot) – бычье трендовое расположение объемов, медвежье флетовое расположение цены; при закреплении цены ниже значения 740,2 (Monthly pivot), ожидаем продолжение снижения фьючерса, по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 690,6 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 правильно раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. В целом, ситуация остается неопределенной.
Уровни сопротивления (защищают от роста):
737,4 (точка разворота вниз)
740,2 (Monthly pivot)
747,0 (Weekly pivot)
750,0 (Daily pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
769,7 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи
Уровни поддержки (защищают от падения):
730,3 (точка разворота вниз)
723,3 (точка разворота вниз)
714,2 (точка разворота вниз)
690,6 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется (на старших уровнях: Н4 – тенденция медвежья, Daily – флет, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами)! Следим за значением 740,2 (Monthly pivot): в случае закрепления цены ниже данного значения, ожидаем снижения фьючерса по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 690,6 (Daily); при пробое и закреплении цены выше значений 740,2 (Monthly pivot), 747,0 (Weekly pivot) и 750,0 (Daily pivot), а также пробое границы нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем коррекционного роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 769,7 (Н4). По техническим данным, ищем условия для продаж! Но, в целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками!!! Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс)!!!
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность фьючерса на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
