FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 13 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт удержался выше 1.2170 после очень слабой статистики – хороший знак

Вчера было образовано довольно много прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2185 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Слабая статистика по экономике Великобритании навредила фунту в первой половине дня, что привело к его резкому снижению в район поддержки 1.2185. Формирование там ложного пробоя и сигнал на покупку не заставили себя долго ждать. В результате движение вверх составило около 30 пунктов. Затем медведи вновь попытались пробиться ниже 1.2185 и вновь потерпели неудачу — аналогичный ложный пробой и сигнал на покупку с ростом примерно на 25 пунктов. Лишь с третьего раза продавцы добились прорыва 1.2185, который к тому моменту уже не представлял никакого интереса для принятия решений. Во второй половине дня можно было наблюдать за неудачной попыткой быков выбраться выше 1.2230. Всего их было две, и каждая давала отличный сигнал на продажу, который принес от 30 до 40 пунктов прибыли. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

С технической точки зрения сегодня на первую половину дня не поменялось абсолютно ничего. Учитывая, что никакой фундаментальной статистики сегодня по Великобритании нет – все это дает шанс на восходящую коррекцию фунта, особенно после того, как быки вчера устояли под давлением медведей, возросшим на фоне слабых отчетов по экономике. Как стало известно, валовой внутренний продукт Великобритании в марте этого года упал на 0,1% по сравнению с февралем, когда рост остался без изменений. Это означает, что в первом квартале экономика выросла всего на 0,8%, что меньше прогноза экономистов, которые рассчитывали минимум на 1%. Сегодня акцент советую оставить на ближайшей поддержке 1.2170, так как ее защита будет основным приоритетом. В случае падения фунта формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию и на рост к новому сопротивлению 1.2230. Ожидать более резкого рывка вверх можно, так как плохой статистики сегодня не будет, и медведи могут начать фиксировать прибыль в конце недели. Закрепление выше 1.2230 с обратным тестом сверху вниз приведут к сигналу на покупку с последующим движением в район 1.2282, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2334, но что должно произойти для реализации такого сценария, даже представить сложно. В случае дальнейшего снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2170, скорей всего, мы увидим очередное обновление годовых минимумов и распродажу в район 1.2122. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2074, либо еще ниже – в районе 1.2030 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают контролировать рынок, хотя тот факт, что вчера не удалось пробиться ниже 1.2170, наводит на мысль о возможной коррекции пары в конце недели. Защита 1.2230 является важной стратегией медведей на сегодня. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно ставить на дальнейшее падение пары. В случае рывка фунта вверх только формирование ложного пробоя на 1.2230 образует сигнал на продажу. Рассчитывать также можно на пробой уровня 1.2170. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на открытие коротких позиций, способному обвалить фунт к очередному минимуму 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2074. Надеяться на реализацию этого сценария можно лишь во второй половине дня после сильной статистики по США и выступлений представителей ФРС. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2230 может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2282. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2334 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет годовые минимумы, становясь на шаг ближе к паритету с долларом

Фунт и евро имеют призрачные, но шансы на коррекцию. Видеопрогноз на 13 мая

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного меньше, что привело к очередному увеличению отрицательной дельты. Тот факт, что в экономике Великобритании дела очень плохи, а ситуация с резким ростом стоимости жизни в лучшую сторону не меняется, заставляет инвесторов достаточно осторожно относиться к фунту и к тому, что его дальше ждет. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований, будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать – небольшое снижение инфляционного давления в США, что может привести к выстраиванию восходящей коррекции. Недавние действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, так как политика остается весьма сдержанной в условиях высокого инфляционного давления, наблюдаемого в Великобритании. Учитывая, что совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли подтвердил, что экономика движется в сторону рецессии – ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, как и не приходится рассчитывать на сильный рост фунта. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT- отчете за 3 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 900, до уровня 33 536, в то время как короткие некоммерческие снизились лишь на 2 708, до уровня 107 349. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -69 621 до -73 813. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2587 до 1.2490.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2230. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.