FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 25 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро могут начаться проблемы с дальнейшим ростом

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые позволили немного заработать. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0736 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Прорыв ближайшего сопротивления 1.0691 состоялся без обратного теста этого уровня сверху вниз, поэтому я был вынужден пропустить резкое движение евро вверх, которое произошло вопреки здравому смыслу после выхода данных, свидетельствующих о замедлении экономической активности в европейских странах. После формирования ложного пробоя в районе 1.0736 получился отличный сигнал на открытие коротких позиций, что привело к быстрому движению евро вниз на 30 пунктов, что весьма неплохо, учитывая продажи против рыка. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась. После очередной неудачной попытки быков прорваться выше 1.0736 вновь был образован сигнал на продажу евро. Однако крупного движения вниз не состоялось, так как данные по США ничем особо не удивили. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупателям евро очень важно сегодня отстоять и защитить ближайшую поддержку 1.0687, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Упустив этот уровень, ситуация может резко измениться в пользу продавцов, что увеличит давление на евро и приведет к выстраиванию нисходящей коррекции. Ряд статистики, выходящей сегодня в первой половине дня, вряд ли сумеет с этим помочь. Скорей всего, отчет по ВВП Германии за первый квартал этого года совпадет с прогнозами экономистов или того хуже продемонстрирует существенное замедление по сравнению с четвертым кварталом. Также в первой половине дня выступит ряд представителей Европейского центрального банка. Оптимальным сценарием, конечно, будут покупки в районе поддержки 1.0687, до которой мы вчера так и не добрались во второй половине дня. Слабые данные по Германии могут привести к снижению EUR/USD в этот диапазон. Но только ложный пробой на 1.0687 даст сигнал на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на выход за пределы сопротивления 1.0736, чего вчера сделать так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума 1.0775, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в области 1.0811 удастся лишь после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая должна проявить агрессивность по отношению к денежно-кредитной политике – других способов роста у евро пока не имеется. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0687, а как вы, думаю, понимаете, все может измениться за одну секунду, советую не торопиться с покупками. Быки могут начать фиксировать прибыль в ожидании протокола майского заседания Федеральной резервной системы. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0645. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0603, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы начинают постепенно подгибать рынок под себя. В случае роста пары после данных по Германии формирование ложного пробоя на 1.0736 по аналогии с тем, что я разобрал выше, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0687 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Если в попытке роста в ходе европейской сессии быки даже не дотянут до 1.0736 – это еще один сигнал о том, что восходящий тренд выдохся – нужно искать точки входа в короткие позиции. Пробой и закрепление ниже 1.0687, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0645. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0603, но дотянуться до этого уровня можно будет лишь после публикации протоколов заседания ФРС и при условии, что в них трейдеры найдут намеки на возможное повышение ставки сразу на 0,75%. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0736 восходящий тренд продолжится, что укрепит уверенность быков в том, что они достойны новых максимумов. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0775. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0811, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540 – с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270 – с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0700. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0755.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.