FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился, но шансы на возврат покупателей все еще имеются

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.2613 и 1.2568. Учитывая, что данные по производственной активности в Великобритании ничем не удивили, особого движения в паре GBP/USD я так и не увидел в первой половине дня. Для открытия коротких позиций не хватило ложного пробоя на 1.2613, до которого мы не дотянули несколько пунктов. Аналогичным образом не хватило нескольких пунктов до теста 1.2568 и до формирования там ложного пробоя с сигналом на покупку фунта. В ходе американской сессии все изменилось: тест 1.2568 все же состоялся, как и ложный пробой на этом уровне, что привело к сигналу на покупку и позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. После прорыва 1.2568 обратного теста этого уровня я не увидел (отметил синими линиями на графике), поэтому движение вниз пропустил. Покупки на отскок от 1.2481 принесли свои 20 пунктов коррекции. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вполне ожидаемо, что сегодня фунт продолжит нисходящую коррекцию. Учитывая, что данных по Великобритании сегодня никаких нет, остается надеяться на дивергенцию, которая вырисовывается на индикаторе MACD, и на защиту поддержки 1.2460. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, только формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда, который сейчас имеет все шансы так же быстро закончиться, как и начался. Расчет быков будет на промежуточном сопротивлении 1.2500, которое необходимо возвращать – если покупатели, конечно, планируют сохранить бычий рынок. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к максимуму 1.2548, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений 1.2596 и 1.2655, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2460 давление на пару только увеличится. Это позволит дотянуться до 1.2411, что полностью перечеркнет майский восходящий тренд. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно сохранять свое превосходство на рынке, а получится это сделать только путем защиты ближайшего сопротивления 1.2500. Тест этого уровня может произойти уже в начале европейских торгов, поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию пары. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже 1.2460 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2411 и открыв прямую дорогу на минимум 1.2371, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2331, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2500 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на продолжение падения пары на этой неделе. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего сопротивления 1.2548, где проходят средние скользящие. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2596, либо еще выше – от 1.2655 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение коррекции пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2425. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.