Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Согласно вчерашнему заявлению регулятора, Европейский центральный банк прекратит крупномасштабные покупки активов через три недели, что является ключевым шагом в борьбе с рекордной инфляцией. Затем ожидается повышение процентных ставок – впервые более чем за десятилетие. Учитывая отсутствие агрессивности в планах ЕЦБ, евро упал. Давление сегодня на пару сохранится до момента, пока не станет ясно, как обстоят дела с инфляцией в США. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе во второй половине дня. Учитывая, что ничего интересно по еврозоне сегодня не прогнозируется, скорей всего, волатильность в первой половине дня будет достаточно низкой. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на уровне 1.0602 вместе с дивергенцией, которая будет наблюдаться к тому моменту на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе сопротивление 1.0657, выстроенное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0687, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. До выхода данных по США добраться до более дальней цели в области 1.0714 вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0602, а это более реальный сценарий, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0581, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0559, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы отлично проявили себя, нанеся сокрушительный удар по позициям покупателей, рассчитывающих на возобновление бычьего тренда. Однако сегодняшние данные могут вновь все перевернуть, и говорить об окончательном переломе рынка еще очень рано. В случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0657 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0602. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0581. Прорыв и закрепление ниже 1.0581 могут состояться лишь во второй половине дня, после данных по США – там инфляция должна побить очередной 40-летний рекорд. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0657 рынок вновь вернется под контроль покупателей, но это не даст им особого преимущества до выхода отчета по CPI. Оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.0687. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0714, либо еще выше – в районе 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки, было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0580. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0714.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
