FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 20 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта все еще есть шанс на продолжение роста

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2325 и рекомендовал от него принимать решения. Неудачна попытка возврата выше 1.2325 привела к формированию нескольких ложных пробоев, которые в свою очередь дали сигналы на продажу фунта. Каждый из них позволил увидеть падение от 60 до 70 пунктов. В результате падения фунта в первой половине дня до уровня 1.2241 мы не дотянули, поэтому дождаться формирования там хороших точек входа в рынок так и не удалось. Во второй половине дня медведи пробились ниже 1.2254, но справедливости ради скажу, что дождаться хорошей точки входа на продажу, которую я отметил на графике с обратным тестом снизу вверх 1.2254, не удалось – не хватило каких-то нескольких пунктов для подтверждения сигнала. Я пропустил падение. Однако после теста и ложного пробоя на 1.2178 образовался отличный сигнал на покупку в конце недели, который привел к отскоку вверх на 40 пунктов, что вполне неплохо. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Коррекция по фунту в пятницу была весьма существенная, однако у быков все еще имеются шансы на сохранение рынка под своим контролем и продолжение восходящего тренда с перспективой выстраивания нижней границы нового канала. Из данных сегодня ничего нет, поэтому внимание будет уделено выступлению члена Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии Хаскела. Вряд ли его слова повлияют серьезно на фунт. На прошлой неделе после повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов, до 1,25%, регулятор заявил, что продолжит придерживаться агрессивной политики, что, собственно, играет на стороне покупателей фунта. В случае если в первой половине дня произойдет небольшая нисходящая коррекция пары, быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2178, где проходит нижняя граница нового восходящего канала. Поэтому только формирование там ложного пробоя на 1.2178 даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему сопротивлению 1.2254. Этот уровень критически важен для быков, так как забрав его под контроль, можно будет с уверенностью рассчитывать на продолжение бычьего рынка, образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2254 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2331, а затем и максимума прошлой недели в районе 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2178 давление на пару увеличится. Тогда открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2102. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи попытались в пятницу вернуть контроль над рынком, что вышло довольно неплохо. Отыграв значительную часть роста, сегодня они имеют все шансы на перелом восходящей коррекции, наблюдаемой от 14 июня. Для этого им необходимо как можно быстрее вернуть уровень 1.2178, образованный по итогам прошлой пятницы. Только закрепление ниже 1.2178 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2102, что приведет к полной капитуляции покупателей фунта. Более дальней целью выступит область 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2254, которое никак им нельзя упускать – это приведет к потере инициативы и развитию уже бычьего сценария. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2254 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2331. Но и там продавать фунт желательно только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2400, либо еще выше – от 1.2452 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы, думаю, понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенное сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830, до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2178. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2254.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.