FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не оставляют надежду на прорыв 1.2317

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2231 и рекомендовал от него принимать решения. Данные по активности в Великобритании оказались на такими плохими, как могло бы показаться, однако это привело к резкому снижению британского фунта. Ложный пробой в районе 1.2231, образованный в начале европейской сессии, дал сигнал на покупку, но, как вы можете видеть, он принес убытки. Дотянуться до 1.2163 не получилось: не хватило всего пары пунктов, чтобы увидеть там ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. Во второй половине дня быки вернули под контроль сопротивление 1.2241, а его обратный тест сверху вниз привел к образованию отличного сигнала на покупку фунта. В результате произошло движение вверх более чем на 50 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по активности в Великобритании практически совпали с прогнозами экономистов, что позволило быкам компенсировать утренние потери. Выступление Пауэлла не оказало давления на пару, что сохранило торговлю в рамках бокового канала, оставляя надежду быкам на выстраивание нового восходящего тренда. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по объёму розничных продаж в Великобритании, который может оказать некоторое давление на фунт – ничего хорошего экономисты не прогнозируют в мае этого года. Базовый индекс розничных продаж в Великобритании и выступление члена Комитета по кредитно-денежной политике Хаскела особо на рынок не повлияют. Поэтому если быки сумеют защитить 1.2241 в первой половине дня, шансы на дальнейший рост пары увеличатся. В случае снижения GBP/USD после отчетов быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2241 – середина бокового канала. Поэтому только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2317. Этот уровень критически важен для быков, так как вернув его под контроль, можно будет рассчитывать на возобновление бычьего рынка, образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2317 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2241 давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от нижней границы бокового канала 1.2171. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи находятся в некотором замешательстве, так как каждая их попытка вернуть фунт на недельные минимумы заканчивается активными покупками со стороны крупных игроков. Однако шансы на возобновление нисходящего тренда остаются. Очень важно сейчас не пустить покупателей выше 1.2317. Формирование там ложного пробоя после данных по розничным продажам в Великобритании приведет к образованию отличного сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2241 – промежуточный уровень, прорыв которого приведет к распродаже и возврату GBP/USD в район нижней границы бокового канала. Только закрепление ниже 1.2241 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2171, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2102, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2317 останется только рассчитывать на сильную статистику по США и ближайшее сопротивление 1.2400. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2400 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2452. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт, несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275, до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810, до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2310. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2215.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.