FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта серьезные проблемы. Нужно срочно возвращаться выше 1.2152

Вчера был не самый интересный день для торговли британским фунтом. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2171 и рекомендовал от него принимать решения. Попытка прорыва 1.2171 в первой половине дня оказалась неудачной, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на покупку фунта. После движения вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось, и медведи еще раз протестировали 1.2171, образовав более крупное движение вниз под этот уровень. На вторую половину дня техническая картина хоть и была пересмотрена, однако получить удобные точки входа в рынок не удалось: поддержку 1.2162 «размазали», а до следующего уровня 1.1980 не дотянули. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пробились и даже сумели закрепиться под нижней границей недельного бокового канала, однако, судя по происходящему, продавать дальше фунт желающих особо нет. Из этого можно сделать вывод, что все это нужно было для сноса стоп-приказов. По этой причине сегодня у покупателей есть шанс на возврат рыночного равновесия, но для этого необходимы хорошие данные по Великобритании и закрепление выше 1.2152, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае слабой статистики по ВВП Великобритании за 1 квартал 2022 года и падения индекса цен на жильё давление на фунт вернется. В таком случае покупателям ничего не останется, как рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.2098, образованной по итогам вчерашнего дня. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 1.2152, который, как я уже говорил, является очень важным для быков. Прорыв и тест сверху вниз 1.2152 дадут сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2207. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2329, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2098, а для этого у медведей имеется все необходимое, нужен только какой-то новый триггер — все это очень сильно отразится на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2042. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1993, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера справились с поставленной задачей и сумели пробиться ниже 1.2152. Теперь необходимо удержать этот уровень. В случае роста фунта после данных по ВВП в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.2152 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.2098. Закрепление ниже 1.2098 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2042, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1993, а там и рукой подать до годового минимума 1.1938. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2152 останется только рассчитывать на сильную статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.2207. Как показывает практика, основные продажи фунта проходят теперь в ходе североамериканских торгов. Ложный пробой на 1.2207 даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2207 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2267. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно смотреть от 1.2329 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости, политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873, до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2152. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2098.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.