Кукуруза (Futures Corn ZCN1)
Июльский фьючерс на кукурузу (ZCN1), во вторник 21 июня 2011 г., продолжил корректироваться по отношению к предыдущему снижению, и двигался в рамках флета 719,0-702,2 цент/бушель. В результате чего, продолжилось формирование бычьей коррекционной волны А/В (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. В данное время цена находится выше 703,0 (Daily pivot), ниже значений 725,4 (Weekly pivot) и 755,2 (Monthly pivot) – медвежье трендовое распоолжение объемов, медвежье флетовое расположение цены. При пробое и закреплении цены ниже значения 703,0 (Daily pivot) и границы восходящего наклонного канала (Daily), ожидаем дальнейшего снижения фьючерса, по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 659,1 (Daily). Скользящие средние 55 и 21 переплелись, но находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется.
Уровни сопротивления (защищают от роста):
714,1 (точка разворота вверх)
719,0 (точка разворота вверх)
725,4 (Weekly pivot)
726,8 (точка разворота вниз)
729,2 (точка разворота вниз)
755,2 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи
Уровни поддержки (защищают от падения):
703,0 (Daily pivot)
691,4 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Daily)
659,1 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется (на старших уровнях: Н4 – флет, Daily – тенденция остается бычья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами). Следим за значением 703,0 (Daily pivot): в случае пробоя и закрепления цены ниже данного значения, а также пробое границы восходящего наклонного канала (Daily), ожидаем возобновление снижения фьючерса по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 659,1 (Daily); при пробое и закреплении цены выше 725,4 (Weekly pivot), ожидаем роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до значения 755,2 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Пшеница (Futures Wheat ZWN1)
Июльский фьючерс на пшеницу (ZWN1), во вторник 21 июня 2011, пробив границу нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, корректировался по отношению к предыдущему падению, и вырос до значения 679,3 цент/бушель. В результате чего, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование коррекционной бычьей волны А/В (Н1). В данное время, цена находится выше 663,0 (Daily pivot), ниже 725,0 (Weekly pivot) и 794,0 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение объемов, медвежье флетовое расположение цены. При пробое и закреплении цены ниже значения 663,0 (Daily pivot), ожидаем продолжение снижения фьючерса, по уровням поддержки. Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Daily), медвежья динамика остается в силе.
Уровни сопротивления (защищают от роста):
683,3 (точка разворота вверх)
690,6 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
723,3 (точка разворота вниз)
725,0 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи
Уровни поддержки (защищают от падения):
664,1 (точка разворота вниз)
663,0 (Daily pivot)
655,9 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется (на старших уровнях: Н4 – тенденция медвежья, Daily – флет, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами). Следим за значением 663,0 (Daily pivot): в случае пробоя и закрепления цены ниже данного значения, ожидаем продолжение снижения фьючерса по уровням поддержки; при пробое защитных пивотов 683,3 (Н1) и 690,6 (Н4), ожидаем коррекционного роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily) и значения 725,0 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность фьючерса на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
