FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 8 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает обновлять годовые минимумы после очередной неудачной попытки роста

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Выступления представителей Европейского центрального банка не повлияли на направление евро, который не хотели покупать даже на годовых минимумах. Из-за чрезмерно низкой волатильности получить удобные точки входа от 1.0200 не удалось, так как этот уровень был «размазан» и, по всей видимости, оказался неправильным. Во второй половине дня, даже несмотря на очередное снижение евро и пересмотр технической картины, защитить годовой минимум быкам не удалось. Однако и сигналов на продажу там я также не увидел.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро продолжает снижаться и обновлять годовые минимумы, что указывает на опасения инвесторов за дальнейшие темпы роста европейской экономики в условиях чрезмерно высокой инфляции и признаков надвигающейся рецессии. По всей видимости, действия Европейского центрального банка по стабилизации ситуации пока не приносят результат. Ожидаемое повышение процентных ставок также не оказывает поддержку евро. Одна надежда у покупателей сегодня – на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может затронуть будущую денежно-кредитную политику. Что касается технических перспектив, то пока торговля будет вестись ниже 1.0165, на мой взгляд, давление на EUR/USD сохранится. По этой причине быкам необходимо как можно быстрей возвращать контроль над этим уровнем. В случае дальнейшего падения пары оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0119, что образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-то восходящую коррекцию в конце недели с перспективой обновления 1.0165, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0165 нанесут удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0215. Однако говорить о переломе медвежьего рынка получится только после публикации данные по американскому рынку труда и прорыва 1.0215, что приведет к обновлению 1.0271 и 1.0341, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0119, а для этого требуется голубиная риторика Лагард, со входом в рынок советую не торопиться. Оптимальным вариантом на открытии длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0072. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума в районе 1.0033, либо еще ниже – в районе 0.9995 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами и контролируют рынок. Оптимальным вариантом на продажу евро будет формирование ложного пробоя в районе 1.0165, защита которого станет еще одним доказательством присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение рисковых активов. Это образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления очередного годового минимума в районе 1.0119. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0077, и хорошим вариантом для обновления 1.0033, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.0095. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0165 восходящая коррекция может значительно усилиться, однако вряд ли можно будет ожидать более стремительного рывка пары вверх перед важной статистикой по американскому рынку труда. При росте выше 1.0165 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0215. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе, стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако, учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы-убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140, до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149, до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0125. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0175.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.