FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта нацелены на 1.1850

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1831 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Снижение фунта и формирование на 1.1831 ложного пробоя привело к отличной точке входа в длинные позиции, о чем я подробно рассказывал в своем прогнозе на европейскую сессию. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов, но до целевого сопротивления 1.1887, чтобы можно было войти в короткие позиции, мы так и не дотянули. Пробой и обратный тест 1.1811 во второй половине дня дали отличный сигнал на продажу фунта далее по тренду, что привело к резкому рывку пары вниз на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта вчера выбрали годовой минимум и теперь явно нацелены на продолжение восходящей коррекции в конце недели. Но для этого нужно очень сильно постараться, так как без пробоя сопротивления 1.1849 вряд ли получится сделать что-то серьезное. Там же проходят и средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Учитывая, что никакой важной статистики по Великобритании сегодня нет, быки получат шанс на выход за пределы этого диапазона, но лишь обратный тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 1.1917, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1980, тест которой серьезным образом повлияет на медвежий рынок, затянув пару в широкий боковой канала. В случае снижения фунта, на мой взгляд, покупатели проявят активность лишь в районе ближайшей поддержки 1.1785, где попытаются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала в попытке нащупать дно рынка. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1785, а, вполне возможно, что так оно и случится, учитывая, в каком медвежьем рынке мы находимся, рекомендую отложить длинные позиции до очередного годового минимума 1.1707. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1643, либо еще ниже – в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня основной задачей продавцов будет защита важного сопротивления 1.1849, тест которого уже состоялся в ходе азиатской сессии. Учитывая недавние данные по инфляции в США и сохраняющийся спрос на доллар, можно ожидать очередного рывка фунта к годовым минимум, но вот удастся ли их обновить – большой вопрос. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.1849, где проходят средние скользящие, что усилит давление на пару с целью снижения к достаточно важной поддержке 1.1785. При отсутствии активности там быков и закреплении ниже обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1707, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1643, тест которой станет свидетельством продолжения нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1849 ситуация хоть и не изменится в сторону покупателей, но можно будет увидеть более существенную коррекцию вверх. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1917 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.1980, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение движения фунта вниз.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1875. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1785.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.