В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0195 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх дали отличный сигнал на продажу евро. В результате движение вниз составило около 20 пунктов, но более крупного падения пары я так и не увидел. По всей видимости, трейдеры решили не сгущать краски и дождаться официальных объявлений со стороны Европейского центрального банка по процентным ставкам. На вторую половину дня техническая картина существенно изменилась, как и сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сейчас многие гадают: пойдет ли Европейский центральный банк на более агрессивное первое повышение процентных ставок, либо будет придерживаться своего плана. Рост цен, наблюдаемый в еврозоне, вызывает постоянно растущую озабоченность у домохозяйств, компаний и правительств. Ходят слухи, что управляющие Центральным банком могут даже отклониться от заданного курса, рассмотрев на сегодняшнем заседании повышение процентных ставок сразу на 0,5% по сравнению с запланированным на 0,25%. Если это произойдет, ставлю на дальнейшее укрепление пары и обновление месячных максимумов. В случае снижения EUR/USD и вполне прогнозируемого повышения на 0,25%, вряд ли давление на евро вернется. Советую сконцентрировать свое внимание на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое состоится во второй половине дня. Чтобы быкам не упустить инициативу, необходимо проявлять себя в районе минимума дня 1.0171. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на возобновление роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0227. От этого уровня зависит теперь очень многое, поэтому продавцы евро не упустят шанс о себе там заявить. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью возврата к верхней границе нового бокового канала 1.0271. Скорей всего, на этом уровне из рынка начнут выходить внутридневные спекулятивные покупатели, что ограничит восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0171 во второй половине дня давление на евро усилится. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0122. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Если отложить в сторону заседание ЕЦБ и сделать вид, что ставки будут повышены в соответствии с прогнозами, акцент может сместиться на данные по американской экономике, выход которых также запланирован на вторую половину дня. В случае попыток роста EUR/USD во второй половине дня формирование ложного пробоя на 1.0227 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0171, являющейся нижней границей текущего бокового канала. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх вместе с сильными данными по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и сокращению числа первичных заявок на получение пособий по безработице в США – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0122, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары на прежних максимумах. Закрепление ниже 1.0127 – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0227 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0271. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привели к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102, до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494, до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на равновесие покупателей и продавцов перед важными данными.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0227. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0150 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
