FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ЕЦБ повысил ставки сразу на 0,5%. Отсутствие спроса на евро настораживает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0195 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх дали отличный сигнал на продажу евро. В результате движение вниз составило около 20 пунктов, но более крупного падения пары я так и не увидел. После решения Европейского центрального банка евро вырос в район 1.0271, однако ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на продажу. В результате пара упала более чем на 100 пунктов. После резкого движения вниз быки вновь защитили 1.0171, что привело к сигналу на покупку и к росту евро на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера стало известно, что Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, что стало первым повышением за 11 лет и самым большим с 2000 года. Очевидно, что серьезные проблемы с растущей инфляцией даже в условиях нарастания рисков рецессии заставляют регулятор идти на такие серьезные изменения в денежно-кредитной политике. Однако евро практически никак не отреагировал на внесенные изменения, так как при всем этом президент Кристин Лагард и ее коллеги также представили инструмент, который, как они надеются, позволит не слишком агрессивно повышать стоимость заимствований в уязвимых экономиках. Сегодня нас ожидают отчеты по активности в еврозоне, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару. Советую сосредоточить внимание на индексе деловой активности в производственном секторе, индексе деловой активности в секторе услуг и композитном индексе деловой активности еврозоны за июль этого года. В случае снижения пары после выхода слабой статистики, а именно такой она и ожидается, быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0156. Тест этого уровня будет уже третьим по счету, поэтому только после формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно рассчитывать на новый скачок вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0214. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0274, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0156 давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет сломан полностью. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0122. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера напомнили о себе после активной попытки быков выбраться за пределы недельного максимума. Теперь для сохранения давления на пару необходима защита ближайшего сопротивления 1.0214. Продавцы также не должны допустить обновления максимума этой недели в районе 1.0274, иначе все их усилия по выстраиванию нисходящего тренда будут напрасны. В случае роста EUR/USD в первой половине дня после сильной статистики по активности в еврозоне только после формирования ложного пробоя на 1.0214 можно будет получить сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.0156. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0122. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0214 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0274. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привели к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102, до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494, до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0156. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0250.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.