FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Шанс на продолжение роста евро есть, но он довольно призрачный

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0264 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в первой половине дня в район 1.0264 и неудачная попытка закрепления привели к ложному пробою и сигналу на продажу евро. В результате движение вниз составило около 40 пунктов, но до ближайшей поддержки мы так и не дотянули. После повторного теста 1.0264 произошел пробой этого диапазона, однако обратного обновления сверху вниз я не увидел.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166, до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005, до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278.

Очевидно, что у покупателей евро появился хороший шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда, но для этого нужно постараться закрепиться выше ближайшей поддержки 1.0265, которая несколько недель подряд выступала крупным сопротивлением, не позволяющим быкам пробиться к новым максимумам. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, способной навредить восходящему потенциалу пары, поэтому у быков есть все, для того чтобы продолжить рост. Скорей всего, в первой половине дня борьба развернется за поддержку 1.0264, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию вверх. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.0323 – новый локальный максимум, пробиваться выше которого будет довольно проблематично. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью крупного роста к 1.0374. Более дальней целью выступит область 1.0437, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0264, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. Это вернет пару в широкий боковой канал 1.0099-1.0265, в котором она может провести всю эту неделю или даже первую половину августа. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.0215. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0179, либо еще ниже – в районе 1.0144 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро есть все шансы на возврат рыночного равновесия, но для этого нужно как можно быстрей забирать под контроль уровень 1.0264 – крупное сопротивление, до недавнего времени ограничивающее восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут сигнал на продажу евро, что потянет за собой стоп-приказы быков, которые активизировались в прошлую пятницу на фоне сильной фундаментальной статистики. Все это усилит давление на пару, а прорыв и тест снизу вверх 1.0215 провалили евро к минимумам 1.0179 и 1.0144, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0099 – нижняя граница широкого бокового канала, о котором я говорил выше. В случае движения вверх EUR/USD в продолжение развития бычьей тенденции, а такой вариант нельзя исключать хотя бы по причине отсутствия активности медведей выше 1.0265, советую отложить короткие позиции до привлекательного сопротивления 1.0323. Формирование там ложного пробоя может стать новой отправной точкой в расчете на возврат медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок советую только от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0235 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0275 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.