FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 3 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт хоть и просел, и шансов на дальнейший рост остается все меньше

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2221 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Вся надежда покупателей была на обновление максимумов, но этого так и не произошло – фунт не сумел дотянуть даже до ближайшего сопротивления 1.2273. Резкое падение пары и отсутствие обратного теста снизу вверх 1.2221 не позволили войти в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции. Во второй половине дня быки попытались вернуться в рынок, но неудачное закрепление выше 1.2235 привело к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Ложный пробой в районе 1.2186 и сигнал на покупку в результате привели к движению фунта назад на 1.2235 – это еще около 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Если убрать в сторону геополитическую ситуацию, которая в основном и давит на рисковые активы помимо давно напрашивающейся нисходящей коррекции, советую обратить внимание на сегодняшние отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI. Оба показателя ожидаются вполне сносными, поэтому покупатели фунта получат шанс на спасение нижней границы бокового канала и на очередной рывок вверх в район месячных максимумов. Если нет, ситуация может кардинально измениться, и быки начнут более активно уходить с рынка, так как восходящий тренд будет сломан – это усилит давление на фунт и приведет к новой волне падения. Случись так, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2146. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх к 1.2190. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2235, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2284, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2146 давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2107. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2066, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера воспользовались подходящим моментом и в условиях эскалации конфликта США и Китая нарастили короткие позиции по фунту с целью выстраивания хорошей нисходящей коррекции. Если быки ничего не смогут предложить в ближайшее время в районе 1.2146, можно смело ставить на более крупное движение GBP/USD вниз и зависание пары в широком боковом канале. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2190, рост к которому может произойти после сильной статистики по Великобритании. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2136, образованной по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.2107, а более дальней целью выступит область 1.2066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2190 в первой половине дня у быков появится призрачный шанс на спасение ситуации, однако риск усиления геополитического конфликта ограничит восходящий потенциал. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе максимума 1.2235 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к месячному максимуму. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2284, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банка Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2235. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.