FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 8 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро падает после данных по рынку труда США

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0220 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате утреннего движения евро вниз, в район 1.0220, произошло формирование ложного пробоя, что привело к отличному сигналу на покупку. Еще до выхода данных по американскому рынку туда пара восстановилась на 20 пунктов, однако вышедшие за июль цифры резко вернули спрос на американский доллар, так как фактическое значение уровня безработицы превзошло прогнозы экономистов. После падения пары покупатели попытались нащупать дно в районе 1.0158, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку евро. В результате движение вверх составило около 30 пунктов, и на этом все закончилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро остается заперт в боковом канале, так как сильная американская статистика продолжает сохранять спрос на доллар даже в условиях чрезмерного инфляционного давления и наступления рецессии в экономике. Сегодня нет никакой статистики, способной существенно повлиять на направление пары, поэтому ожидаю низкую волатильность и торговлю в рамках узкого канала. Данные по индикатору уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне вряд ли встряхнут рынок. Советую опираться на ближайшие уровни: в случае снижения пары в район ближайшей поддержки 1.0161, образованной по итогам прошлой пятницы, только формирование ложного пробоя даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0191, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх, к 1.0220, где в рынок вернутся крупные игроки. Самой дальней целью выступит область 1.0253, где рекомендую фиксировать прибыль, но дотянуться до этого уровня мы сегодня вряд ли сумеем, особенно после пятничных данных по рынку труда США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0161 давление на пару возрастет, что откроет дорогу к нижней границе широкого бокового канала 1.0124 – за нее развернется настоящая борьба. Упустив этот уровень, можно попрощаться с июльским восходящим трендом. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи ощутили довольно значимый прилив сил после пятничной статистики, и теперь все, что им необходимо – завершение азиатской восходящей коррекции в районе 1.0191. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличный сигнал на продажу в продолжение пятничной тенденции с перспективой возврата на 1.0161. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0124, где сложности начнутся уже у продавцов – просто так забрать этот уровень вряд ли получится. Закрепление ниже этой области — прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045, но это только после перелома бычьего тренда от 14 июля. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0191 советую отложить короткие позиции до 1.0220, так как быки наверняка перекроют почти все пятничное движение пары вниз, установив полное равновесие на рынке. Формирование ложного пробоя на 1.0220 станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.0253, либо еще выше – от 1.0292 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166, до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005, до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продемонстрировать свою силу.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0140. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0220.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.