FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция в США снизилась – евро вырос

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0205 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0205 и формирование там ложного пробоя – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции, на что еще утром я делал определенный акцент. В результате движение вверх составило около 35 пунктов, после чего пара уперлась в ближайшее сопротивление 1.0240. После выхода данных по инфляции в США спрос на евро резко увеличился, что привело к бесконтрольному движению пары вверх, в район 1.0374. До теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, поэтому войти в короткие позиции там мне не удалось. Других сигналов образовано не было.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сокращение инфляции в США привело к резкому росту пары, что было вполне ожидаемо, так как данные позволили инвесторам вновь обратить внимание на недооцененные рисковые активы. Сегодня нас ждет еще один отчет по ценам производителей в США, который также должен порадовать экономистов. Поэтому чем ниже евро просядет в первой половине дня, тем более привлекательней для покупки будет. В случае снижения пары в район ближайшей поддержки 1.0261, образованной по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение выстраивания восходящего тренда с перспективой возврата на 1.0292. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх к 1.0326, пробиться выше которого будет не так просто, как кажется. Именно там медведи постараются взять рынок под свой контроль с перспективой выстраивания верхней границы нового нисходящего канала. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0261 давление на пару серьезно возрастет, так как можно будет смело говорить о полном перекрытии вчерашнего роста евро после данных по инфляции в США. Это откроет дорогу к 1.0233 и более дальней поддержке 1.0203, где рекомендую фиксировать прибыль. Упустив этот уровень, можно попрощаться с восходящим трендом, так как пара вновь зависнет в боковом канале. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0176, либо еще ниже – в районе 1.0144 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведям ничего вчера не оставалось, кроме как капитулировать после отчета по инфляции. Однако те выждали момент и нанесли хороший удар по позициям покупателей, образовав довольно мощную нисходящую коррекцию в конце дня. Теперь основной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.0292, так как, упустив этот уровень, быки вновь начнут действовать более агрессивно. Учитывая, что никакой статистики в первой половине дня по еврозоне нет, у продавцов имеются все шансы с этим справиться. Оптимальным сценарием на продажу евро в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0292. Не менее важной задачей продавцов будет взятие под контроль ближайшей поддержки 1.0261, чуть выше которой проходят средние скользящие. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0233, где сложности начнутся уже у продавцов – просто так забрать этот уровень без фундаментальной статистики по США вряд ли получится. Закрепление ниже 1.0233 – прямая дорога на 1.0203, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0176. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0292, что более вероятно, советую отложить короткие позиции до 1.0326, так как быки вновь активизируются и будут рассчитывать на снижение цен производителей в США в июле этого года и очередной резкий рывок пары вверх. Формирование ложного пробоя на 1.0326 станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.0367, либо еще выше – от 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже, и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349, до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122, до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0261. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0335.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.