FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает падение и останавливаться не собирается

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9949 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. При первой восходящей коррекции продавцы евро защитили уровень 0.9949, образовав от него отличную точку входа в короткие позиции, что привело к движению пары вниз более чем на 30 пунктов. Однако до обновления минимумов дело так и не дошло. В результате повторного теста 0.9949 состоялся пробой этого диапазона. Рыночные настроения резко изменились, для чего особых оснований не было. После роста пары закрепление выше 1.0001 и обратный тест этой области сверху вниз дали сигнал на открытие длинных позиций, но до крупного рывка вверх дело так и не дошло. Максимум, что можно было увидеть – движение в 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией, и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599, до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924, до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.

Сегодня у нас выходят достаточно интересные данные по Германии. И хоть экономисты ставят на сокращение августовских темпов роста инфляции, годовые показатели все равно останутся на своих максимумах, что повлияет на планы Европейского центрального банка. Также сегодня ждем индикатор потребительской уверенности еврозоны, сокращение которого может ограничить восходящий потенциал пары и сохранить торговлю в узком боковом канале. В случае плохих отчетов и негативной реакции только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9972 будет поводом для открытия длинных позиций. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на обновление сопротивления 1.0020. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться из-под медвежьего давления, что нанесет удар по стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0050. Самой дальней целью выступит область 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9972, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет. Это приведет к обновлению минимума 0.9941. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9905, либо еще ниже – в районе 0.9861 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера получили значимый отпор и не сумели дожать пару до очередного годового минимума даже после ястребиных заявлений Джэрома Пауэлла. Это наводит на мысль об отсутствии желающих дальше продавать евро на текущих минимумах и на очередную попытку пары нащупать дно. Хорошим вариантом сегодня на продажу остается ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0020, рост к которому может произойти после выхода ряда хорошей фундаментальной статистики по еврозоне Германии. Все это приведет к движению евро вниз, в район 0.9972. Пробой и закрепление ниже 0.9972, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район годового минимума 0.9905. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 0.9861, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9830. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0020 можно ожидать более крупного рывка пары, так как покупатели получать контроль над рынком. Тогда советую отложить продажи до 1.0050. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 0.9972 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0020 приведет к росту евро.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.