FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 6 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро, обновив очередной годовой минимум, немного восстановился

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание, что рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции. Однако вопреки слабой фундаментальной статистике и продолжению медвежьего рынка пара восстановилась, что вылилось в фиксацию убытков. Прорыв и обратный тест 0.9909 сверху вниз дали сигнал на покупку, что привело к росту пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня медведи проявили себя в районе 0.9934, сформировав там ложный пробой и сигнал на продажу. В результате пара снизилась на 20 пунктов, и на этом все закончилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.

Сегодня у нас нет серьезной статистики в первой половине дня, и внимание привлкут лишь отчет по объёму производственных заказов в Германии и индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit. Оба показателя могут снизиться, однако я не жду серьезного давления на евро, так как даже вчерашние слабые данные по сфере услуг были проигнорированы трейдерами. Похоже, все «заряжаются» на заседание Европейского центрального банка, которое пройдет в этот четверг, так что спрос на евро в краткосрочной перспективе сохранится. В случае плохих отчетов и негативной реакции только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9941 будет поводом для открытия длинных позиций. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и обновление сопротивления 0.9984. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться из-под медвежьего давления, что нанесет удар по стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх, к 1.0039. Самой дальней целью выступит область 1.0076, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9941, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет. Это приведет к обновлению 0.9910. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от годового минимума 0.9879, либо еще ниже – в районе 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера получили значимый отпор и не сумели ничего предложить даже на фоне негативной фундаментальной статистики. Причиной этому может быть приближающее заседание Европейского центрального банка, на котором до конца так и не ясно, насколько регулятор повысит процентные ставки: на 0,5% или на 0,75%. Хорошим вариантом сегодня на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9984, рост к которому может произойти после выхода ряда хорошей фундаментальной статистики по Германии. Все это приведет к движению евро вниз, в район 0.9941. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и возобновлением медвежьего тренда с перспективой обновления 0.9910. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на годовой минимум 0.9879, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9819. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9984 можно ожидать более крупного рывка пары, так как покупатели сохранят контроль над рынком. Тогда советую отложить продажи до 1.0029. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0076, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 0.9910 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9970 приведет к росту евро.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.