FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалил годовой минимум и возобновил падение

Вчера было образовано большое количество отличных сигналов по входу в рынок, что позволило неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9984 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Довольно слабые данные по Германии косвенным образом повлияли на направление европейской валюты. Ложный пробой на 0.9984 и неспособность покупателей выбраться выше этого диапазона – все это привело к сигналу на продажу и к крупной распродаже пары с падением на 40 пунктов. Быки попытались взять контроль в свои руки и образовали сигнал на покупку в районе 0.9941, воспользовавшись все тем же ложным пробоем, но после роста на 15 пунктов давление на пару EUR/USD вернулось. Во второй половине дня давление на пару вернулось после сильной статистики по сектору услуг США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9905 дали дополнительный сигнал на продажу, который вылился в падение евро еще на 40 пунктов. Покупки на отскок от 0.9864 принесли еще около 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что торговля ведется в районе очередного годового минимума, сложно сказать, что может помочь евро в краткосрочной перспективе. Скорей всего, до завтрашнего заседания Европейского центрального банка вряд ли произойдет что-то такое, что приведет к перелому медвежьего рынка. В первой половине дня нужно обратить внимание на данные по изменению объема промышленного производства Германии, но куда важней будут темпы роста ВВП Германии за 3 квартал этого года. Сокращение показателя лишь усилит давление на пару. Аналогичные отчеты, но за второй квартал, выйдут и по еврозоне. Ожидается пересмотр изменения объема ВВП еврозоны в лучшую сторону. Уровень занятости должен совпасть с прошлым отчетным месяцем. Оптимальным сценарием на покупку евро будут длинные позиции в районе новой поддержки 0.9880, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Формирование ложного пробоя на уровне 0.9880 даст хоть и не отличную, но точку входа в расчете на образование восходящей коррекции с ближайшей целью 0.9915, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Хорошие данные по Германии и еврозоне, а также прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный стимул для покупок, что откроет возможность к коррекции в район 0.9949. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9986, выступающее верхней границей широкого нисходящего канала, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9880 давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9849. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819, либо еще ниже – в районе 0.9770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи полностью контролируют рынок, а все недавние попытки быков ухватиться за паритет оказались тщетными. Основной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 0.9915. Рост может произойти во время выхода статистических данных по Германии и еврозоне, поэтому ложный пробой на этом уровне после публикации отчетов приведет к отличному сигналу на продажу с целью продолжения медвежьего рынка и снижения евро в район 0.9880. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в районы 0.9849 и 0.9819, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9770. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после сильных данных, а также отсутствия медведей на 0.9915 кардинально ситуация не изменится, но все это может привести к восходящей коррекции пары перед завтрашним важным заседанием Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. При реализации такого сценария рекомендую короткие позиции отложить до 0.9949, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9986, либо еще выше – от 1.0029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9880. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9915.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.