FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 8 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил от минимума 2020 года и пока всё

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1509 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в начале европейской сессии произошло формирование ложного пробоя на уровне 1.1509, что привело к хорошему сигналу на продажу фунта далее по тренду. Все это вылилось в падение более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня покупатели вернули себе инициативу и сумели взобраться на сопротивление 1.1465. Обратный тест этого уровня сверху вниз дал отличный сигнал на покупку, что привело к еще одному рывку фунта вверх на 55 пунктов. Продажи по цене 1.1520 принесли лишь порядка 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня нет ничего интересного из фундаментальной статистики, поэтому наверняка трейдеры сосредоточат свое внимание на данных по еврозоне и будут следить за реакцией и отношением инвесторов к рисковым активам после повышения Европейским центральным банком процентных ставок, что частично повлияет и на британский фунт. Сильный рост евро может привести к прорыву ближайшего сопротивления 1.1538 в паре GBP/USD и к продолжению восходящей коррекции. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1471, чуть выше которого проходят средние скользящие, даст первый сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к азиатскому максимуму 1.1538. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1607. Самой дальней целью выступит область 1.1685, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1471 давление на пару вернется. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1406 – минимум этого года, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1358, либо еще ниже – в районе 1.1313 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера добрались до минимумов 2020 года, откуда вполне ожидаемо должен был произойти отскок вверх, на что я неоднократно обращал внимание в своих обзорах. Сегодня многое зависит от уровня 1.1538. Поэтому на нем в первой половине дня и советую сделать акцент. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя на 1.1538, рывок к которому может произойти еще в начале европейской сессии. Это позволит добиться сигнала на продажу с целью возврата в район 1.1471 – промежуточный уровень поддержки, образованный вчера во второй половине дня. Только пробой и обратный тест этого диапазона дадут новую точку входа на продажу с падением к минимуму этого года 1.1406. Более дальней целью выступит область 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1538 появятся шансы на продолжение восходящей коррекции, а покупатели получат возможность на возврат к 16-й фигуре. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью нового падения пары. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1685 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1661 против 1.1822.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1435. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1570.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.