Кукуруза (Futures Corn ZCN1)
Июльский фьючерс на кукурузу (ZCN1) во вторник 28 июня 2011 г. продолжил корректировался по отношению к предыдущему снижению и, пробив защитные пивоты 669,3 (Н1) и 697,7 (Н1), вырос до значения 704,5 цент/бушель. В результате чего, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, и в настоящее время идет формирование бычьей импульсной волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вверх. В данное время цена находится выше значений: 677,4 (Weekly pivot), 662,0 (Daily pivot) и ниже 755,2 (Monthly pivot) – медвежье трендовое располжение объемов, флетовое расположение цены. При закреплении цены выше значения 677,4 (Weekly pivot) и пробое защитного пивота 697,7 (Н1), ожидаем дальнейшего роста фьючерса, по уровням сопротивления, вплоть до значения 755,2 (Monthly pivot). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется.
Уровни сопротивления (защищают от роста):
697,7 (точка разворота вверх)
719,0 (точка разворота вверх)
726,8 (точка разворота вниз)
729,2 (точка разворота вниз)
755,2 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи
Уровни поддержки (защищают от падения):
677,4 (Weekly pivot)
669,3 (точка разворота вниз)
662,0 (Daily pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
649,7 (точка разворота вниз)
638,9 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется (на старших уровнях: Н4 – флет, Daily – тенденция остается бычья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами). Следим за значением 677,4 (Weekly pivot): в случае закрепления цены выше данного значения и пробое защитного пивота 697,7 (Н1), ожидаем дальнейшего роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до значения 755,2 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены ниже 662,0 (Daily pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем снижения фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 638,9 (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Пшеница (Futures Wheat ZWN1)
Июльский фьючерс на пшеницу (ZWN1), во вторник 28 июня 2011, продолжил коррекцию по отношению к предыдущему снижению, и пробив границу нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, и защитный пивот 631,5 (Н1), вырос до значения 650,3 цент/бушель. В результате чего, была сформирована медвежья волна А/В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. В данное время, цена находится выше 618,0 (Daily pivot), но ниже значений 662,0 (Weekly pivot) и 770,0 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение объемов, медвежье флетовое расположение цены. При пробое и закреплении цены ниже значения 618,0 (Daily pivot), границы восходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 605,6 (Н1), ожидаем продолжение снижения фьючерса, по уровням поддержки. Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется.
Уровни сопротивления (защищают от роста):
658,6 (точка разворота вверх)
662,0 (Weekly pivot)
680,7 (точка разворота вверх)
683,3 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
690,6 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи
Уровни поддержки (защищают от падения):
631,5 (точка разворота вниз)
618,0 (Daily pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
612,5 (точка разворота вниз)
605,6 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется (на старших уровнях: Н4 – тенденция медвежья, Daily – флет, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами). Следим за значением 618,0 (Daily pivot): в случае пробоя и закрепления цены ниже данного значения, границы восходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 605,6 (Н1), ожидаем возобновления снижения фьючерса по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 662,0 (Weekly pivot), ожидаем коррекционного роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность фьючерса на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
