FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро возвращается к недельному максимуму

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0094 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Евро продолжил свой рост в ходе европейской сессии после решения ЕЦБ днем ранее повысить процентные ставки с сохранением дальнейшего ястребиного отношения к денежно-кредитной политике. Прорыв и обратный тест 1.0094 сверху вниз дали отличную точку входа в длинные позиции, но после рывка вверх на 15 пунктов активность покупателей резко снизилась. Возврат под этот уровень и обратный тест сверху вниз привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня в ходе азиатской сессии спрос на евро вновь вернулся, что позволяет рассчитывать уже на обновление максимума прошлой недели и этого месяца выше 1.0102. Учитывая, что никакой важной фундаментальной статистики нет, скорей всего, быки справятся с этой задачей. Единственное, на что я бы обратил внимание – выступления представителей ECB г-на Де Сагуина и Шнабель. Учитывая, какой позиции сейчас придерживаются даже голубиные политики, вряд ли их заявления серьезно навредят перспективам восстановления евро. В случае снижения евро оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе новой поддержки 1.0070, образованной по итогам прошлой пятницы. Это даст отличную точку входа в расчете на продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0102. Заявления представителей ЕЦБ могут также помочь евро, если речь и дальше пойдет об агрессивном повышении процентных ставок. Прорыв и тест сверху вниз 1.0102 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0138. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0185, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0070 давление на пару вернется, но паниковать не нужно. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 1.0039, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от паритета 1.0001, либо еще ниже – в районе 0.9982 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи дали отпор в прошлую пятницу, но это послужило лишь поводом к наращиванию длинных позиций уже сегодня на азиатской сессии. Основной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0102, чуть выше которого может быть образована дивергенция на индикаторе MACD, что вместе с ложным пробоем приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью движения евро вниз к 1.0070. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 1.0039, где проходят средние скользящие. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.0001, где, на мой взгляд, в рынок должны вступить более крупные игроки. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0102 восходящая коррекция только усилится. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0138, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0185, либо еще выше – от 1.0221 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0025. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0102.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.