FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 13 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро откатился после теста 1.0200

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0185 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Евро продолжил свой довольно сильный рост, начавшийся в ходе азиатской сессии, и быстро восстановился к уровню 1.0185. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, что вылилось затем в падение более чем на 50 пунктов. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.0146 во второй половине дня – все это позволило добавить в короткие позиции с последующей распродажей в район 1.0107. Ложный пробой в районе этого минимума привел к образованию сигнала на покупку, в результате которого пара скорректировалась назад к 1.0146.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019, до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308, до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла — до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.

Получится ли в первой половине дня у евро продолжить рост перед важными данными по инфляции в США – лично я в этом очень сильно сомневаюсь. Тот фундаментальный фон, который запланирован на европейскую сессию по Германии, вряд ли приведет к значительному скачку EUR/USD вверх. Ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии, индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW Германии. И если инфляция наверняка продемонстрирует замедление, то аналогичное сокращение покажут и вышеуказанные индексы, что приведет к образованию некоторого давления на пару. Аналогичный слабый отчет по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне, что не добавит уверенности трейдерам. В случае негативной реакции только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0107 будет поводом для открытия длинных позиций в продолжение развития бычьего рынка. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на обновление сопротивления 1.0146. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к месячному максимуму, в район 1.0194, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх, к 1.0221. Самой дальней целью выступит область 1.0243, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0107, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет. Это приведет к обновлению 1.0070. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.0039, либо еще ниже – в районе паритета от 1.0007 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера заявили о себе, и наверняка их возврат в рынок теперь целиком и полностью будет зависеть от инфляционного отчета по США. Хорошим вариантом сегодня на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0146, образованного по итогам вчерашнего дня. Рост к этому уровню может произойти после выхода ряда положительной фундаментальной статистики по Германии. Неудачное закрепление на 1.0146 приведет к движению евро вниз, в район 1.0107, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро с перспективой обновления 1.0070. Но даже обновление этого уровня еще не будет приговором для покупателей. Только закрепление ниже этой области – прямая дорога на минимум 1.0039, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0007. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0146 можно ожидать более крупного рывка пары к месячному максимуму, где покупатели сумеют сохранить контроль над рынком. Тогда советую отложить продажи до 1.0194. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0221, либо еще выше – от 1.0243 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0107 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0146 приведет к росту евро.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.