В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9984 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Защита покупателями поддержки 0.9984 привела в первой половине дня к отличному сигналу на покупку евро, однако дело до крупного роста так и не дошло. После движения вверх на 11 пунктов медведи провалили 0.9984, что вылилось в падение в район 0.9957. Ложный пробой там дал отличный сигнал на покупку. В результате пара восстановилась на 30 пунктов и уперлась в район уже сопротивления 0.0084.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Слабые данные по США не позволили медведям добиться закрытия дня под нижней границей бокового канала, что сохранило торговлю в прежних границах 0.9947-1.0036, лишь слегка их расширив. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне и лишь выступают представители Европейского центрального банка в лице Де Сагуина и Энрии. Также можно послушать, о чем нам скажут представители немецкого Бундесбанка, которые, как правило, всегда настроены более агрессивно в отношении денежно-кредитной политики. Тот факт, что ЕЦБ планирует и дальше активно повышать ставки пока удерживает евро наплаву – особенно после роста инфляции, который был зафиксирован в еврозоне у нас в прошлую пятницу. Евро уже значительно просел против доллара сегодня на азиатской сессии, поэтому в случае сохранения давления на пару, лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе новой поддержки 0.9947, которая выступает нижней границей бокового канала. Это даст точку входа в расчете на более крупную восходящую коррекцию с ближайшей целью восстановления к 0.9993, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Ястребиные заявления представителей ЕЦБ могут помочь евро, поэтому прорыв и тест сверху вниз 0.9993 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 1.0036. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9947, давление на пару усилится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9902. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9867, либо еще ниже – в районе 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
И хоть медведи не сильно контролируют рынок, но их защита верхней границы бокового канала говорит сама за себя. Чем дольше торговля будет вестись ниже 1.0000, тем более вероятно дальнейшее падение евро с обновлением годовых минимумов – особенно при условии повышения процентных ставок в США, которого все ожидают в эту среду. Из этого вытекает и задача продавцов по защите сопротивления 0.9993, выступающего серединой бокового канала. Тест этого уровня может произойти после выступления представителей Бундесбанка. От 0.9993 ожидаю проявления в рынке крупных игроков, так что вместе с ложным пробоем можно будут открывать короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9947. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район нижней границы бокового канала 0.9902. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9867. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9993, спрос на евро усилится, но ничего страшного для продавцов не произойдет. Восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 1.0036. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0036 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ, спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019 до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308 до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9978. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0036.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
