Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9993 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После прорыва и обратного теста снизу вверх 0.9993 ближе к середине дня, был сформирован хороший сигнал на продажу евро с целью обновления нижней границы бокового канала, до которой мы в итоге так и не дотянули. Движение вниз составило около 20 пунктов, после чего спрос на евро вернулся, а торговля вновь переместилась в рамки канала.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.
Из данных в первой половине дня сегодня внимание привлекут отчеты по индексу цен производителей Германии и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. И хоть эти цифры не играют большой роли в определении направления европейской валюты, негативные изменения этих показателей могут ослабить спрос на рисковые активы. Куда более важно будет то, о чем нам расскажет президент ЕЦБ Кристин Лагард, выступление которой запланировано на вторую половину дня. Коснись она темы денежно-кредитной политики быки могут воспользоваться моментом и хорошенько пройтись по стоп-приказам продавцов перед завтрашним заседанием ФРС. В случае негативной реакции на данные, только формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 0.9993 будет поводом для открытия длинных позиций в продолжение развития бычьего рынка. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на обновление сопротивления 1.0040, образованного по итогам сегодняшней азиатской сессии. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к максимуму в район 1.0084, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0118. Самой дальней целью выступит область 1.0154, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9993, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, ничего особенного не произойдет, так как торговля останется в рамках бокового канала. Это лишь приведет к обновлению 0.9947 – нижняя граница канала. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9902, либо еще ниже – в районе паритета от 0.98677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы держат верхнюю границу бокового канала под своим контролем, но каждый раз допускают ее небольшого сдвига вверх, что в какой-то момент может вылиться в прорыв и крупный рывок пары вверх – особенно это было бы актуально перед завтрашними итогами заседания Федеральной резервной системы. Хорошим вариантом сегодня на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0040, образованного по итогам азиатской сессии. Рост к этому уровню может произойти после выхода ряда положительной фундаментальной статистики по Германии. Неудачное закрепление на 1.0040 приведет к движению евро вниз в район 0.9993, где вновь развернется борьба за паритет. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро с перспективой обновления 0.9947, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня до завтрашнего заседания ФРС маловероятно. Но если так случится, следующей поддержкой выступит область 0.9902. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0040, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0084. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0118, либо еще выше – от 1.0154 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 0.9990 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0055 приведет к росту евро.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
