Вчера было образовано несколько классных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9813 и уровень 0.9861 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Очередная попытка медведей продолжить падение евро в первой половине дня провалилась. Тест и формирование ложного пробоя в районе 0.9813 привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 0.9861. Пробой и обратный тест этого диапазона сверху вниз привел уже к образованию дополнительного сигнала по входу в длинные позиции, что позволило забрать еще около 20 пунктов. Во второй половине дня давление на евро вернулось после хорошей статистики по рынку труда США, а пробой и обратный тест снизу вверх 0.9847 дал сигнал на продажу. В результате пара обвалилась назад в район 0.9813. Как и утром, быки действовали там более активно, что привело к ложному пробою, сигналу на покупку и росту назад к 0.9847.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Давление на евро явно сохранилось после недавних заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который пообещал, что сокрушит инфляцию любыми способами после того, как комитет по открытым рынкам повысил процентные ставки еще на 75 базисных пунктов. Вчерашние данные по рынку труда только укрепили описания того, что ФРС будет и дальше действовать довольно агрессивно. Что касается статистики, то сегодня выходят довольно большой ряд экономических показателей по активности в еврозоне, которая, как ожидается, продолжит сокращаться, что является следствием политики Европейского центрального банка, идущего по пятам за Центральным банком США. Если данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс деловой активности разочаруют, не удивляйтесь, если евро пойдет на обновление годовых минимумов. В таких условиях особо рассчитывать на уровень 0.9813 не приходится. Эта область уже была протестирована два раза и лишь очередной ложный пробой в районе 0.9813 образует новый сигнал на покупку. Целью восходящей коррекции в таком случае будет уровень 0.9853, образованный по итогам вчерашнего дня. Лишь прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по еврозоне нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9898. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9952, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 0.9813, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9770. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9723, либо еще ниже – в районе 0.9684 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи контролируют рынок после вчерашней крупной распродажи от уровня 0.9900. Учитывая, что особых поводов для покупки рисковых активов пока нет, ожидаю дальнейшего снижения пары. Самый оптимальный вариант на продажу в текущих условиях будет после роста пары в первой половине дня в район 0.9853 и формирование там ложного пробоя. Это приведет евро к повторному обновлению годового минимума 0.9813, пробой и закрепление ниже которого с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9770. Более дальней целью выступит область 0.9723, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9853, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, спрос на евро вернется по аналогии со вчерашним днем, что переместит пару в боковой канала. Однако ничего страшного для продавцов не произойдет. Восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 0.9898. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9952, либо еще выше – от 0.9996 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9875.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
