Евро значительно восстановился после крупной азиатской распродажи, спровоцированной общей паникой на финансовых рынках. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9655 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. С первой попытки медведи защитили этот диапазон, сформировав там ложный пробой и сигнал на продажу, что привело к движению вниз более чем на 20 пунктов. Однако новой и более крупной распродажи так и не произошло. Со второй попытки можно было наблюдать за пробоем 0.9655 и ростом к 0.9707. Там в короткие позиции войти я не сумел, так как до теста этого уровня не хватило буквально несколько пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что в ходе американской сессии ожидаются лишь выступления представителей Федеральной резервной системы, покупателям советую акцент сделать на ближайшем уровне поддержки 0.9655, который еще утром выполнял роль сопротивления. Заявления членов FOMC Рафаэля Бостика, Лоретты Местер и Сьюзан М. Коллинз вряд ли укрепят спрос на рисковые активы, так что не исключено, что давление на пару вернется. Оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9655. Только это даст хорошую точку входа в расчете на обратный рост к 0.9715 - уровню, образованному по итогам прошлой пятницы. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз полностью перечеркнут все утренние усилия по медведей по контролю ниже 0.9600, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9770, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 0.9813, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после ястребиных заявлений представителей ФРС и возврата медведей на рынок, а также отсутствия покупателей на 0.9655, пара быстро скатиться вниз в район 0.9605. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от годового минимума 0.9558, либо еще ниже – в районе 0.9509 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы получили мощнейший ответ со стороны крупных покупателей, которые воспользовались моментом и быстро выбрали азиатское падение пары, тем самым восстановив рыночное равновесие. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 0.9715, что даст сигнал на продажу с целью снижения к 0.9655 за который, на мой взгляд, развернется более активная борьба. Этот уровень очень важен для тех, и для других. Пробой и закрепление ниже 0.9655 вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9605. Более дальней целью выступит поддержка 0.9558, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9715, начнется настоящая паника, что приведет к крупной восходящей коррекции. Тогда советую отложить продажи до 0.9770. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9813, либо еще выше – от 0.9853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9720.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
